Ценовой канал — индикаторы для МТ4 и стратегия на его пробой. Как применять Индикатор Price Channel (Ценовой канал)

Индикатор Price Channel помогает трейдерам видеть ценовые каналы на графиках различный торгуемых инструментах.

Большинство трейдеров применяя на практике знания о трейдинге, сталкиваются с проблемой обнаружения восходящего, нисходящего и бокового трендов. Для эффективного описания динамики движения курса валют применяют линии поддержки и сопротивления, которые можно отображать на графиках в виде горизонтальных и наклонных линий.

Если с горизонтальными линиями поддержки и сопротивления более понятно, то с поиском и рисованием наклонных линий (каналов) существует масса различных вариантов и методик.

Ценовой канал строится при наличии двух ключевых максимумов или минимумов на выбранном таймфрейме. Преимущество методики Price Channel состоит в том, что ценовые каналы строятся только с использованием данных движения цены.

Рисование ценового канала требует от трейдера определенного опыта, поскольку цена постоянно обновляет свои максимумы и минимумы, тем самым ценовой канал может расширяться или сужаться.

Чтобы легче было находить восходящие, нисходящие и флэтовые движения рынка, придумали индикатор Price Channel .
Как вы видите из примера, в отличие от ручной обрисовки канала, индикатор Price Channel отображает сглаженные граничные линии: верхний и нижний ценовые максимумы за выбранный период. Средняя линия Price Channel показывает среднее арифметическое значение между верхней и нижней границами ценового канала.

Как использовать индикатор Price Channel?

В классике торговли по ценовым каналам существует два подхода: работа на прорыв канала, работа внутри канала.

Работу на прорыв ценового канала можно отнести к охоте за трендовыми и контртрендовыми движениями цены. Существует наблюдение, что когда цена пробивает свой ценовой канал, то это первый сигнал для коррекции либо разворота на выбранном временном отрезке. Как правило, после пробития канала, следует его недобитие, и только потом продолжение движения против текущей тенденции. Вход в позицию можно осуществлять либо на прорыве канала, либо его недобитии.

В случае использования индикатора ценового канала, прорыв канала мы можем наблюдать тогда, когда средняя линия Price Channel приближается к верхней либо нижней границе. К сожалению, индикатор Price Channel настолько гибкий, что постоянно следует за ценой, поэтому прорывы ценового канала по нему плохо видно.

Работа внутри канала связана с закономерностью некоторых инструментов, как валютных пар, которые находится большинство времени в боковом движении. Наверняка вы и сами замечали, что валютный курс любой валютной пары долго консолидируется, прежде чем куда-либо пойти.

Работа внутри ценового канала подразумевает вход в позицию от границ канала: от верхней границы ценового канала открываем продажи с целью достижения ценой средней линии, либо противоположной нижней границы. И, наоборот, от нижней границы канала можем открывать покупки с той же краткосрочной целью достижения ценой середины канала, либо противоположной верхней границы. Страховочные ордера стоп лосс можно установить немного дальше за границей ценового канала.

В случае использования индикатора ценового канала, работа внутри канала облегчается. Индикатор Price Channel лучше всего показывает флэтовые участки рынка, где безопасно входить от верхней и нижней границ ценового канала. Визуально это хорошо видно: как только верхняя, средняя и нижняя линии индикатора Price Channel становятся в горизонтальную позицию с равномерным удалением линий друг от друга, так сразу наступает возможность работы во внутрь канала.

Преимущества использования индикатора Price Channel

— Облегчает ручную работу по поиску и обрисовке ценовых каналов.
— Неплохо обнаруживает флэтовые участки рынка и позволяет работать внутри ценового канала.
— Показывает восходящий, нисходящий и флэтовый рынок.

Недостатки использования индикатора Price Channel

Индикатор ценового канала перерисовывает свои значения, что затрудняет определение окончания границ канала. По своей формуле индикатор Price Channel прилипает к цене, поэтому четко сказать, что граница канала сформировалась, бывает иногда сложно. Отсюда могут быть проблемы с точностью входа от края границы ценового канала.

Расчет
PChi = max () – верхняя линия (сопротивление);

PCli = min () – нижняя линия (поддержка);

PCmi = (PChi+PCli)/2– средняя линия;

n – период индикатора Price Channel.

Цена финансовых инструментов постоянно изменяется в определенном диапазоне, создавая своеобразный канал, внутри которого она движется. Визуализировать этот диапазон позволяет индикатор Price Channel , который рисует на графике 2 основные кривые. Они являются границами диапазона, внутри которого с высокой вероятностью будет находиться цена в течение определенного временного промежутка в будущем.

Границы канала соответствуют экстремальным значениям за расчетный период. Верхняя граница проходит на уровне самой высокой High-цены, зафиксированной за расчетный период, а нижняя граница располагается на уровне самой низкой Low-цены за такой же период. Таким образом, верхняя граница является, по сути, сопротивлением за расчетный период, а нижняя – поддержкой. Также Price Channel рисует третью кривую, рассчитывающуюся как половину суммы уровней границ канала.

На графике границы канала и срединная линия рисуются разными цветами (рис. 1). Эти цвета можно изменять в окне настройки индикатора Price Channel. Из параметров, влияющих на результат расчета алгоритма, в классической версии индикатора Price Channel (скачать ее можно отсюда ) доступен лишь период расчета CnannelPeriod.

Разработан ряд модификаций этого технического инструмента. Например, индикатор Price Channel для MT4 со сдвигом рисуемых кривых по горизонтали (скачать его можно ). В нем добавлена еще одна переменная, доступная для изменения пользователю – Shift. Она может иметь как положительное, так и отрицательное значение. В первом случая сдвиг осуществляется вправо, во втором – влево.

Наличие сдвига позволяет проще идентифицировать пробитие ценой границ канала, используемое в некоторых стратегиях Price Channel.

Применение индикатора Price Channel

Поскольку рисуемые им границы канала являются динамическими уровнями поддержки и сопротивления, то целесообразно использовать их в торговой стратегии «на пробой». В этом случае цена подходит к границе и пересекает ее. Открытие позиции возможно тремя способами:

• «по пробою» – сразу после пересечения ценой границы;
• «с подтверждением» – после закрытия бара, на котором произошло пересечение границы, за пределами канала;
• «по проколу» – после закрытия бара, на котором произошло пересечение границы, в пределах канала/

Для стратегии Price Channel «на пробой» удобно пользоваться модификацией индикатора, в которой можно задать смещение по временной оси. Например, на рис. 3 красной стрелкой указан момент формирования верхней границы (сопротивления), а зеленой стрелкой – момент ее пробития (свеча закрылась выше пробитой границы). Уровень открытия позиции показан желтой горизонтальной прямой. СтопЛосс размещается на уровне Low-цены свечи, предшествующей пробитию (зеленая горизонтальная прямая). ТейкПрофит выбирается в несколько раз больше, чем риск, определенный СтопЛоссом.

А на рис. 4 красной стрелкой обозначен момент формирования нижней границы (поддержки), а зеленой стрелкой – момент ее прокола (Close-цена бара находится в пределах канала). Короткая позиция открывает на открытии следующей свечи (уровень открытия обозначен желтой горизонтальной прямой). Уровень СтопЛосса обозначен зеленой горизонтальной прямой.

Пробои ищутся исключительно на горизонтальных участках границ. При этом, чем более длинным является этот участок, тем более достоверным является пробой. Также достоверность пробоя обратно пропорционально зависит от ширины канала – чем она меньше, тем больше вероятность закрытия позиции, открытой по стратегии «на пробой», в прибыли.

Торговая стратегия с двумя индикаторами Price Channel

От величины параметра ChannelPeriod зависит длительность рисования горизонтальной прямой части канала после обновления экстремума. Поэтому, установив на один ценовой график 2 индикатора Price Channel с разными расчетными периодами, можно наблюдать два канала, реагирующих на ценовые изменения с разной интенсивностью.

В этом случае покупка актива (рис. 5) совершается при начале перемещения нижней границы индикатора с меньшим периодом вверх (граница другого индикатора при этом остается на месте). А сигналом на продажу актива является начало перемещения верхней границы индикатора вниз.

Видео

Индикатор Price Channel (ценовой канал) был разработан Ральфом Нельсоном Эллиоттом для подтверждения завершения волны в его волновой теории. идентифицирует повторяющийся рисунок в общей тенденции в виде последовательности из пяти волн в направлении основного и трех корректирующих волн.

Технический анализ.

После того, как тренд установлен, цены, скорее всего, будут оставаться в пределах канала, который может быть построен путем рисования линий тренда через вершины и основания волн. Задача индикатора Price Channel – формирование таких линий тренда. Скачать индикатор Price Channel вы можете в конце статьи.

Расчет индикатора Price Channel.

Расчет индикатора Price Channel очень прост: верхняя полоса (линия) канала строится по максимумам в течение определенного периода времени (указанного количества ценовых баров). Нижняя полоса (линия) канала строится по минимумам в течение этого же периода времени. Средняя линия строится как среднее между самым высоким максимумом и самым низким минимумом.

Расчет индикатора основан на идее, что на растущем рынке цена открытия, как правило, выше, чем цена открытия, а на медвежьем рынке цена закрытия ниже цены открытия.

Каналы могут быть горизонтальными, восходящими и нисходящими.

Линии индикатора Price Channel являются уровнями поддержки и сопротивления, которые изменяются вместе с ценой. Сигнал на продажу генерируется, когда цена достигает верхней границы канала, а сигнал на покупку, когда цена достигает нижней границы.

При установке индикатора важно правильно выбрать период ценового канала, он должен соответствовать используемому таймфрейму. По умолчанию установлен период 14. Иногда на график устанавливается сразу два индикатора Price Channel с разными периодами. Сигналом на покупку будет отрыв линии поддержки с меньшим периодом от линии поддержки с большим периодом. Сигналом на продажу будет отрыв линии сопротивления с меньшим периодом от линии сопротивления с большим периодом. Для удобства восприятия цвет линий индикаторов может быть изменен в настройках параметров индикатора.

Ценовым каналом называется диапазон, внутри которого котировка перемещается в течение определенного временного интервала. Определяется этот канал двумя границами – верхней и нижней, за пределы которых котировка в данном временном интервале не выходит. Чтобы автоматизировать канальную разметку на ценовом графике, используются индикаторы ценового канала , различные варианты и отдельные представители которых будут рассмотрены далее.

Классифицировать индикаторы категории «Ценовой канал» можно по способу визуализации результатов их работы. Это могут быть как исключительно прямолинейные отрезки или гладкие кривые, так и их комбинации. Также индикаторы ценового канала можно классифицировать по временному интервалу анализа на непрерывные (рисуют канальные границы на всей истории) и ограниченного действия (рисуют канальные границы лишь на временном интервале заданной длины, начиная от текущей свечи).

Индикаторы ценового канала для МТ4

Полосы Боллинджера

Базируется на скользящей средней, рассчитанной по заданному в настройках периоду. Она представлена на разметке центральной линией. Выше и ниже нее рисуются границы канала, отстоящие от нее на одинаковое расстояние (рис. 1). Это расстояние прямо пропорционально средней амплитуде котировки за последние периоды.

Особенностью полос Боллинджера является кратковременный выход цены за пределы канала. Однако его границы быстро передвигаются вслед за котировкой стремясь вернуть ее обратно в его внутренне пространство. Целесообразнее всего полосы Боллинджера использовать в торговых стратегиях на пробой ценового канала.

Помимо канальных границ полосы Боллинджера демонстрируют текущую волатильность актива (чем она выше, тем больше расстояние между границами). Также существуют его модификации:

Price Channel (скачать )

Рисует границы канала на уровнях, соответствующих максимумам и минимумам за заданный в настройках период. Если же обновления экстремума не было в течение расчетного периода, то соответствующая граница начинает движение в сторону котировки. Поэтому границы этого ценового канала представляют собой динамическое сопротивление и поддержку.

Использовать разметку Price Channel можно в торговых стратегиях как на пробой ценового канала, так и на отбой от него.

Существует и модифицированная версия Price Channel со сдвигом, которая в отдельных случаях обеспечивает более достоверные результаты анализа.

ThreeRegressionLines (скачать )

Он отображает лишь тренд соответствующий ближайшему временному периоду (его длительность задается во входных параметрах), причем сразу на трех таймфреймах. При этом самым старшим является текущий таймфрейм (его трендовые линии обозначаются синими прямыми), а младшие задаются количеством минут в одном периоде (среднесрочный тренд рисуется красными прямыми, а краткосрочный – желтыми прямыми).

Расчет трендовых линий выполняется по формулам, аналогичным для канала линейной регрессии, встроенного в терминал MT4 (находится в меню «Вставка»). Однако индикатор ThreeRegressionLines выполняет построения автоматически и с высокой точностью. Дополнительно он указывает с помощью стрелок моменты отбоя цены от трендовых линий (синяя стрелка обозначает покупку, а красная – продажу).

SF_Trend_Lines (скачать )

Для построения ценового канала используются 3 последних экстремума – два самых высоких максимума и один самый низкий минимум, или два самых низких минимума и один самый высокий максимум (рис. 4). В настройках можно задавать период, на котором будет вестись поиск этих экстремумов.

Дополнительно SF_Trend_Lines выводит информер в левом верхнем углу с указанием ширины построенного канала, текущего спреда, диапазоном торгового дня и прочими сведениями, которые могут быть использованы трейдерами при анализе.

Cor_ZigZag (скачать )

Это модифицированный ЗигЗаг, рассчитываемый по классическому алгоритму, но с добавлением четырех прямых (рис. 5):

• двумя синими обозначается ценовой канал, построенный на трех последних подтвержденных экстремумах (двух максимумах или минимумах и одном, соответственно, минимуме или максимуме);
• двумя красными обозначается построенный на двух последних подтвержденных экстремумах и текущей котировке ценовой канал.

Этот инструмент теханализа применяется краткосрочного прогнозирования, поэтому будет полезен для скальперов. Его ценность заключается в повышении визуального восприятия графика котировок. Однако применять Cor_ZigZag только в сочетании с индикаторами ценового канала, действующими на более долгих временных периодах.

Торговая стратегия на пробой ценового канала

Поскольку периодически цена выходит за пределы текущего ценового с образованием нового ценового канала, то целесообразно использовать это событие для заработка. В этом случае перед трейдером стоит базовая задача – достоверная идентификация пробоя. Для определения достоверности необходимо использовать дополнительные аналитические инструменты – технические или фундаментальные. Также можно использовать и статистическую информацию, полученную в результате анализа истории. Например, вероятность достоверного прорыва (после которого котировка не пересечет обратно пробитую границу, а сформирует новый ценовой канал) восходящего канала вверх или нисходящего канала вниз существенно ниже, чем пробитие этих каналов в обратном направлении (нисходящего – вверх, а восходящего – вниз).

Другим надежным инструментом подтверждения пробития ценового канала являются ключевые уровни. Например, на рис. 6 красным крестиком отмечен максимум, сформировавший сопротивление (желтая горизонталь). После этого сформировался нисходящий канал, перешедший в боковой канал (с образованием на минимуме, обозначенном белым крестиком, поддержки, обозначенной белой горизонталью), который сменил восходящий канал. Его верхняя граница была трижды пробита (пробития отмечены красными галочками), но открывать длинные позиции в этих случаях нецелесообразно. После последнего пробития верхней границы восходящего канала произошло пробитие его нижней границы (отмечено красной стрелкой). Именно по этому сигналу можно было входить в рынок продажей.

Движение котировки любого актива всегда происходит внутри ограниченной области. Называется она каналом и обозначается при помощи двух линий (верхней и нижней границы), состоящих из прямолинейных и наклонных участков. Используя индикатор Price Channel , можно автоматизировать построение этой канальной области и использовать ее в анализе и торговле.

Принцип его работы заключается в поиске самой высокой и самой низкой котировки на определенном временном промежутке. Верхняя граница ценового канала строится по максимальной котировке за расчетный период, а нижняя граница – по минимальной котировке за расчетный период. Если впоследствии в течение расчетного периода максимум или минимум будет обновлен, то соответствующая граница канала сдвигается на этот обновленный уровень. Если же в течение расчетного периода максимум или минимум не будет обновлен, то соответствующая граница начнет постепенно двигаться в сторону котировки (это движение прекращается в момент, когда будет достигнут уровень максимума или минимума на расчетном периоде).

Таким образом, верхняя и нижняя границы ценового канала Price Channel представляют собой динамические уровни, соответственно, сопротивления и поддержки.

Настройка индикатора Price Channel

На графике им рисуются 3 линии (рис. 1):

• красная – верхняя граница канала;
• синяя – нижняя граница канала;
• голубая – средняя линия (каждая ее точка соответствует середине диапазона между граничными точками, соответствующими данной свече).

Каждая граница состоит из горизонтальных прямолинейных участков и повышающихся или снижающихся участков. Максимальная длина прямолинейного горизонтального участка определяется расчетным периодом индикатора. Его величина задается единственным (в классической версии Price Channel) входным параметром ChannelPeriod.

Поэтому настройка индикатора Price Channel заключается в подборе такого значения ChannelPeriod, при котором рисуемый ценовой канал будет максимально точно отражать текущую рыночную ситуацию. В частности, это должно выражаться в нечастом изменении его границ, ведь котировки большинства финансовых инструментов до 70% всего времени движутся в боковике.

Стратегия Price Channel

Способы использования ценового канала точно такие же, как и обычных поддержек и сопротивлений. Т. е. они могут быть компонентом пробойной или отбойной торговой стратегии.

В первом случае предполагается, что если котировка выходит за текущую границу канала (при этом она будет двигаться вслед за ценой, в результате чего канал начнет расширяться), то это движение будет продолжаться еще некоторое время. При стратегии торговли на пробой используются отложенные ордера (ОО), устанавливаемые:

• над верхней границей (ОО на покупку);
• под нижней границей (ОО на продажу).

СтопЛосс этих ОО можно располагать на средней линии канала или его противоположной границе (для ОО на продажу – на верхней, для ОО на покупку – на нижней).

Стратегия Price Channel на отбой предполагает движение цены внутри канала при незначительном изменении его ширины. В этом случае ОО размещаются:

• под верхней границей (ОО на продажу);
• над нижней границей (ОО на покупку).

СтопЛосс такого ОО размещается с другой сторону от границы, по отношению к которой он был установлен.

Следует учитывать, что торговые стратегии строить только на одном индикаторе нерационально. Поэтому и в дополнение к Price Channel следует использовать какой-либо подтверждающий индикатор. Например, на рис. 2 показан пример использования в качестве подтверждения отбоя от границы ценового канала осциллятора RSI. Желтой вертикалью отмечен момент, когда котировка коснулась верхней границы Price Channel с одновременным вхождением кривой RSI в зону перекупленности. Поэтому на следующей свече можно открывать короткую позицию со СтопЛоссом и ТейкПрофитом как указано выше. Сигналом на покупку является касание котировкой нижней границы с одновременным вхождением осциллятора в зону перепроданности.

На рис. 3 показан пример торговли пробоев ценового канала с подтверждением трендовым индикатором Moving Average. Фиолетовой вертикалью показан момент, когда котировка начала двигать верхнюю границу канала вверх при нахождении его средней линии выше желтого повышающегося мувинга. Таким образом, пробой ценового канала вверх произошел во время восходящего тренда, что указывает на целесообразность открытия длинной позиции. Для открытия короткой позиции необходимо, чтобы котировка начала двигать нижнюю границу вниз и скользящая средняя понижалась (лучше, если одновременно средняя линия канала будет находиться под мувингом).

Во всех описанных случаях для успешной торговли необходимо подобрать наиболее оптимальные значения параметров используемых индикаторов.

Индикатор Price Channel для МТ4 со сдвигом

По этой ссылке можно скачать модифицированный индикатор ценового канала, который обеспечивает смещение рисуемых границ по горизонтали. Для задания величины этого смещения используется параметр Shift (если его значение положительное, то границы смещаются вправо относительно графика, а если отрицательное – то влево).

Удобство этой модификации максимально проявляется при торговле по пробойным стратегиям. Например, на рис. 4 показан фрагмент восходящего тренда с обозначением фиолетовыми вертикалями свечей, на открытии которых можно было совершать покупки (предыдущими свечами был совершен пробой верхней границы канала).

На рис. 5 показан пример пробойной стратегии для ценового канала со сдвигом на нисходящем тренде. Свечи, при открытии которых следует совершать продажи, отмечены фиолетовыми вертикалями (предыдущие свечи закрываются ниже нижней границы).

СтопЛосс целесообразно размещать на уровне средней линии и двигать его следом за ней. Но при достижении определенной прибыли целесообразно фиксировать, поскольку тренд в любой момент может развернуться и сделка закроется по СтопЛоссу с минимальной прибылью или в безубытке.