MACD. Торговля с использованием индикатора MACD. Основные сигналы индикатора MACD. Полное описание работы индикатора MACD

Стратегия MACD предусматривает применение двух индикаторов – MACD и Stochastic. Используя комбинацию из двух индикаторов, трейдер значительно повышает свои шансы на получение прибыли, чем в случае раздельного применения индикаторов. Проведя так называемый перекрёстный анализ данных, полученных от индикаторов, можно с высокой вероятностью открыть и закрыть прибыльную сделку на Форекс.

В нашей стратегии мы будем комбинировать 2 индикатора, озвученные выше. Давайте для начала рассмотрим их сигналы по отдельности.

Комбинированный индикатор можно скачать по следующей ссылке - MACD-combo .

Брокеры Форекс, рекомендуемые для торговли - Forex4you и Alpari .

Индикатор Стохастик

Стохастик – один из наиболее известных индикаторов, которые широко применяются в техническом анализе финансовых рынков, в частности Форекс. На фоне остальных популярных индикаторов Stochastic выделяет простота использования. В основе данного индикатора лежит применение основной линии (индикатора K%), которая показывает положение цены относительно ценового диапазона за некоторое количество последних периодов. Другими словами, так становится понятным положение котировки (цены) относительно её максимального и минимального значений. Стандартно в качестве базовой настройки используется промежуток в 14 единиц (периодов), т.е. К% равно 14.

Основная линия индикатора используется совместно с индикатором D%, представляющей собой скользящую среднюю.

Осциллятор Стохастик имеет значения от 0 до 100. Суть сигналов – близость к 0 говорит о перепроданности рынка, нужно искать точки входа в длинные позиции. Близость к уровню 100 – сигнал о перекупленности рынка, значит, трейдер должен искать точки входа в короткие позиции. Основная часть работы направлена поиск максимальных и минимальных значений в областях перекупленности и перепроданности.

Индикатор MACD

Данный индикатор в 1979 г. придумал Джеральд Аппель как инструмент задания времени на рынке акций. Индикатор MACD хорош, но имеет не очень широкую распространённость как прогнозируемый инструмент из-за некоторых недоработок.

Индикатор определяет направление и силу тенденции. Но, используя данный индикатор, стратегия MACD позволяет по-разному определять точки входа и выхода с рынка.

Как происходят расчёты в самом индикаторе? От 12-типериодной скользящей средней происходит вычитание 26-периодной. Полноту картины завершает добавление сигнальной линии. Если значение, полученное в результате этих манипуляций, расположено над сигнальной линией, это расценивается как бычье пересечение, т.е. можно ожидать рост цены. Такое пересечение возникает вследствие скачка, который появляется после движения быстрой скользящей линии относительно медленной.

Принцип торговли по стратегии MACD

Дополнительно нам будет нужна экспоненциальная скользящая средняя с периодом 200 (ЕМА 200). Трейдер ищет пересечения индикаторов, происходящие не позже 2-х свечей. Самый важный момент – бычье или медвежье пересечение Stochastic должно иметь место в первую очередь. То есть сначала оцениваем сигнал от Стохастика, потом от MACD.

Настройки индикаторов:

1. Стохастик – период %К 13, период %D 5, замедление 3. Добавляем уровень 50.

3. ЕМА – период 200.

Покупаем при пересечении линий Стохастика и MACD, линии при этом направлены вверх. Стохастик расположен ниже уровня 50, а MACD_combo (его гистограмма) – выше нуля.

Основное преимущество применения MACD_combo и Стохастика в данной стратегии – возможность находить тенденции. Эти 2 индикатора отлично совмещаются между собой, поскольку каждый их них имеет свой диапазон применения. Стохастик сравнивает Close (цены закрытия) с диапазоном колебаний цен за нужный промежуток времени, а MACD_combo игнорирует рыночные рывки.

Бычий сигнал Стохастика наблюдается при пересечении основной линии К с уровнями перепроданности или перекупленности, что предвещает разворот цены. примерно такой же эффект мы наблюдаем, используя стандартный MACD.

Оба индикатора лучше работают на долгосрочных периодах – от Н1 и выше.

Пример покупки по стратегии MACD

Пример продажи по стратегии MACD

Пользуйтесь данной стратегией и зарабатывайте, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит

Применение торговой стратегии MACD-Stochastic предполагает анализ двух индикаторов, взаимодополняющих друг друга, что позволяет повысить достоверность генерируемых ими сигналов. Оба используемых основных индикаторов (еще могут потребоваться одна или две EMA) являются осцилляторами, возможности которых заключаются в сигнализации о:

• состоянии перепроданности и перекупленности текущего актива;
• предстоящих трендовых разворотах;
• формировании локальных ценовых минимумом и максимумов;
• силе текущего тренда.

Из особенностей этих индикаторов-осцилляторов можно отметить зависимость достоверности их сигналов от:

• выбранного периода торговли (зависит напрямую);
• характера рынка (лучше торговать при средней волатильности)

Параметры индикаторов MACD и Stochastic

Правильность задания параметров инструментов финансового анализа – одно из основных условий прибыльной торговли.

Чаще всего MACD-параметры остаются установленными по умолчанию:

• EMA (12);
• EMA (26);
• SMA (9).

Индикатор MACD может применяться к более продолжительному таймфрейму, чем тот, на котором будет вестись торговля (если трейдер торгует на 4-часовом периоде, то MACD устанавливается на дневном графике).

Stochastic-параметры по умолчанию следующие:

• %К – 5;
• %D – 3;
• замедление %К – 3;
• метод построения скользящей средней – simple (SMA);
• цены, по которым ведется расчет – максимумы/минимумы;
• уровни цен – 20% и 80%.

Индикатор Stochastic применяется к графику, на котором будет вестись торговля. Уменьшение значений его параметров %К, %D и замедления %К приводит к идентификации менее краткосрочных трендов.

Смотри видео MACD Стохостик

Принципы анализа по стратегии Stochastic-MACD

Примером будет торговля на таймфрейме H1. Оба используемых осциллятора применяются с исходными параметрами – MACD к H4-графику, Stochastic к H1-графику. Сначала анализируются сигналы MACD-индикатора на выявление текущего тренда (рис. 1). Например, на восходящий (нисходящий) тренд указывает расположение баров выше (ниже) нулевой линии, что является сигналом для открытия сделок на покупку (продажу).

Затем исследуется индикатор Stochastic для выявления благоприятных моментов для совершения сделок. Такими моментами являются пересечения линий в областях перепроданности (актив покупается) или перекупленности (актив продается). Сделки необходимо совершать лишь в направлении, определенном по MACD-индикатору – если тренд идентифицирован как восходящий (нисходящий), то следует игнорировать сигналы на продажу (покупку).

Чтобы снизить количество ложных сигналов, ведущих к убыточным сделкам, на основном графике (H1) можно построить EMA (200). Покупать актив в этом случае следует, если текущая цена выше линии EMA, а продавать – если линия EMA выше текущей цены.

Стоп-лоссы, ограничивающие убытки, устанавливаются на ближайших уровнях поддержки (для покупки) или сопротивления (для продажи).

Закрытие сделки происходит при:

• вероятности смены тренда, идентифицируемой индикатором MACD;
• пересечении линий Стохастика в противоположной зоне (для сделки на покупку это будет зоной перекупленности).

Возможен также переворот сделки, если комбинация индикаторов MACD-Stochastic и EMA способствует этому.

Альтернативная стратегия MACD-Stochastic

Другой вариант торговли предполагает применение Stochastic и MACD к одному графику, на котором производится торговля. У них также сохраняются стандартные настройки. Дополнительно потребуется построить две EMA с периодом 5, одна из которых будет применена к ценам закрытия, а другая – открытия.

Покупать следует после пересечения линией Стохастика уровня 20% вверх и закрытия текущего бара MACD выше предыдущего (сигнальная линия должна быть ниже). Стоп-лосс размещается под предыдущей свечой, но не ближе 20 пунктов от уровня открытия сделки (рис. 3).

Продавать следует при переходе Стохастика из области 80% вниз и закрытии текущего бара MACD ниже предыдущего (сигнальная линия должна располагаться над текущим баром). Стоп-лосс устанавливается над предыдущей свечой (20+ пунктов от уровня продажи).

Закрывается сделка при демонстрации любым индикатором сигналов, противоположных ее направлению.

На рис. 4 показан еще один пример применения описанного метода торговли. Сначала открывается сделка на покупку (левая вертикальная красная линия), затем сделка переворачивается (средняя вертикальная красная линия) с фиксацией прибыли (сначала закрывается, после чего актив продается), потом сделка закрывается (правая вертикальная красная линия).

Ограничения стратегии Stochastic-MACD

Этот метод торговли предполагает анализ нескольких индикаторов на разных таймфреймах, на что требуется до нескольких минут времени трейдера. Поэтому применение этой стратегии оправдано только на часовых и более длинных периодах – лишь в этом случае удастся без спешки выявить сигналы и заключить высокоприбыльные сделки. К тому же, чем длиннее период графика, тем меньше возникает ложных сигналов в комбинации индикаторов MACD-Stochastic, поэтому она:

• предоставляет более реальную информацию о текущем состоянии рынка;
• дает максимально вероятный краткосрочный прогноз по движению актива.

Еще одна особенность стратегии MACD-Stochastic, обусловленная ее применением к длинным таймфреймам – небольшое количество сделок за торговую сессию. Поэтому и ее доходность, с учетом прибыльных и убыточных сделок, невысокая, но стабильная.

Индикатор MACD, разработанный в 1979 году математиком и, по совместительству, биржевым трейдером Джеральдом Аппелем, получился по-настоящему «всеядным» техническим инструментом. Стратегии Форекс на MACD уверенно держат первенство среди технических торговых методик.

Основные сигналы индикатора MACD

Сегодня редкая прибыльная торговая система обходится без этого индикатора в различных вариациях. Суть индикатора выражена в полном названии: Moving Average Convergence-Divergence, то есть метод расчета дивергенции на скользящих средних.

Все версии индикатора достаточно эффективны и на трендовых участках, и при боковом движении, но рекомендуется использовать их именно на спокойном тренде. В авторской разработке стратегия Форекс с MACD была предназначена для работы на периодах W1-MN1, именно поэтому наиболее точные сигналы получаются на долгосрочных сделках, но практика показала, что и на меньших периодах индикатор отлично фильтрует рыночный шум.

Любая Форекс стратегия MACD использует индикатор как трендовый фильтр, поэтому основными торговыми сигналами считаются:

Пересечение скользящих средних индикатора: если быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх - покупка, если сверху вниз - продажа. Такие сигналы надежны только на сильном тренде или в очень широком флете. Без дополнительного подтверждения - не используются.

Перепроданность/перекупленность MACD: пересечение линий индикатора в критических зонах считается сигналом скорого разворота. Требуется подтверждение от трендовых индикаторов, и желательно, индикатора объема.

Разворот гистограммы MACD и пересечение нулевой линии: вход можно выполнять только на 2-3 столбце от точки разворота (пересечения). Требуется подтверждение от индикаторов объема или свечных паттернов.

Дивергенция(конвергенция) гистограммы индикатора и ценового графика: основной сигнал трендового разворота (или продолжения) после коррекции. На малых периодах такой сигнал не надежен, необходим таймфрейм не менее H1. Вход выполняется только после полного формирования ситуации расхождения.

Лучшая стратегия Форекс MACD Profitunity

Индикаторы: MACD (34;89;9), Awesome Oscillator и Fractals с параметрами по умолчанию.

Актив: любые валютные пары в период стабильной волатильности.

Таймфрейм: не ниже H1.

Основная задача индикатора в данной стратегии MACD Форекс - определение основного направления рынка. Для открытия позиции ищем сигналы на гистограмме АО: «Блюдце», «Пересечение нулевой линии».

Считаем, если гистограмма MACD находится выше сигнальной (основное условие) и выше центральной (дополнительное условие) линий, то на рынке восходящий тренд. Ищем точки входа только на покупку.

Примерно так:

Аналогично:

Если гистограмма MACD находится ниже сигнальной и ниже центральной линий, то тренд на рынке медвежий. Будем только продавать.

Согласно этой стратегии Форекс MACD, Stop Loss ставим за ближайшим Fractals: при покупке - ниже линии цены, при сделках SELL - ниже. Далее передвигаем стопы в направлении прибыли, ориентируясь на новые фракталы.

Закрываем сделку при условии:

• срабатывании стоп-лосса;
• формирования обратного фрактала;
• появлении обратного сигнала на индикаторах AO или MACD;
• при достижении желаемого уровня профита.

Графические паттерны на индикаторе MACD

Звучит необычно, но эта малоизвестная MACD стратегия форекс - действительно рабочая. Правда, подходит она только терпеливым трейдерам с хорошей технической подготовкой.

Индикаторы: пять скользящих средних по ценам Close - EMA(365); SMA(200); SMA(89); EMA(21); EMA(8), и MACD с параметрами Fast EMA - 5, Slow EMA - 13, MACD EMA - 1. Потребуются дополнительные силовые уровни в дополнительном окне: выше нулевой линии (+0.0015); (+0.0030); (+0.0045); ниже нулевой линии (-0.0015); (-0.0030); (-0.0045).

Активы: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/JPY. Высоковолатильные инструменты не рекомендуются.

Таймфрейм: для поиска точки входа и удержания позиции - не менее H4.

Торговая идея данной Форекс стратегии на MACD заключается в отработке стандартных графических конструкций, которые строит сигнальная линия индикатора. Основные паттерны, имеющие значение для данной методики, сведены в таблицу ниже (показаны рекомендуемые точки входа).

По логике такой стратегии, чем выше/ниже линия MACD пересекает свои силовые линии (уходит в зоны перекупленности/перепроданности), тем более сильным и длительным ожидается дальнейшее движение.

Стратегия не застрахована от «ложных» сигналов, поэтому обязательно подтверждаем надежность сигналов входа: по скользящим средним и по MACD - по дополнительным силовым линиям в окне индикатора. Если на мувингах складывается стандартная ситуация для входа, то можно не ждать окончательного формирования паттерна на линии MACD.

Традиционно для Форекс, MACD стратегия рассматривает любые торговые сигналы только на основе закрытых свечей.

Следим за трендом: в периоды флета (MACD движется в зонах возле центральной линии) по данной методике лучше не входить.

Иногда MACD периодически делает резкие откаты, после чего возвращается в область высоких силовых линий. Поэтому ситуацию на примере выше можно было держать очень долго, если правильно отслеживать тренд по скользящим средним.

Надежными сигналами считается разворот MACD за критическими линиями (-0.0045)/(0.0045) - даже если еще не видно полностью сформированного паттерна. Стопы зависят от волатильности конкретного актива, но чаще всего - не менее 50 пунктов. Профиты - согласно ожиданиям по прибыли или по стандартным сигналам пробоя/разворота.

Вместо заключения

Достоинством любой прибыльной стратегии MACD Форекс является то, что сигналы основного индикатора не перерисовываются.

Все сигналы индикатора MACD, которые появляются как спекулятивная реакция (новости или другой фундамент) и на свечах с «большими» хвостами для принятия торговых решений не используем.

На малых таймфреймах надежность сигналов MACD резко падает, но эту проблему можно частично снять тщательным подбором параметров. Все варианты индикатора MACD - отличные ценовые фильтры, поэтому их сигналы на периодах от H4 и выше можно смело использовать для входа на более мелких периодах и держать сделку ближайшие несколько часов.

На самом деле является более функциональной, чем кажется на первый взгляд. В данной статье мы рассмотрим по-настоящему уникальную стратегию, в основе которой находятся стандартные индикаторы. Мы будем использовать MACD и линию Moving Average. Казалось бы, ничего необычного. Однако их комбинация является нестандартной. Дело в том, что Скользящее среднее добавляется не на свечной график, как это делается обычно, а в отдельное окно индикатора MACD.

MACD представляет собой инструмент для теханализа, с которым знаком, наверное, каждый трейдер, имеющий хоть незначительный опыт торговли. В его основе находится формула усреднения, по которой рассчитываются две линии с разным периодом. Также имеется гистограмма, которая в наглядной форме демонстрирует расстояние между кривыми – коэффициент расхождения. Два данных индикатора присутствуют на площадке Binomo уже не первый год. Они были добавлены вместе с обновлением терминала.

Вторым индикатором является Hull Moving Average. Это интересный инструмент, который отличается от классических Скользящих средних. Алан Халл, его создатель, поставил перед собой задачу компенсировать известные недостатки MA. Речь идет о запаздывании сигналов из-за большого периода. Причем уменьшение длительности также оказывалось бессмысленным, так как это приводило к снижению точности сигналов. В итоге трейдерам всегда приходится балансировать где-то посредине – между точностью сигналов и запаздыванием.

Линия Hull Moving Average строится по другой формуле. На практике это дает в среднем 7% выигрыша в сравнении со Скользящими средними типов Simple и Exponential. На самом деле это большой показатель, который ощутимо влияет на точность сигналов. В комбинации с MACD он позволяет достичь выдающегося результата за счет высокой чувствительности и минимального отставания от графика.

Настройка торгового терминала

Для начала выбираем актив, которым будем торговать, и настраиваем график. Выбираем свечной режим и интервал в 15 секунд. Размер инвестиции следует подбирать таким образом, чтобы он находился в рамках 5% от депозита, но лучше, если будет 1% или меньше.

Настройка индикаторов:

• MACD со стандартными настройками периода: быстрый период – 12, медленный – 26, сигнал – 9;
• Скользящее среднее: тип – hull, период – 26, цвет – желтый или любой контрастный.

При добавлении Hull MA важно выбрать поле, где будет строиться линия. В выпадающем списке кликаем на пункт «Сигнал macd (12,26,9)», он будет расположен в самом низу. Если все было проделано по инструкции, то после этого в окне MACD должна появиться добавленная нами Скользящая средняя. Подробнее представлено на снимке ниже.

Торговые сигналы по стратегии

Индикатор MACD состоит из двух кривых. Нас интересует быстрая линия, которая имеет период 12 и окрашена в белый цвет. Ключевым моментом является пересечение ее с добавленной нами Hull Moving Average. В зависимости от направления пробоя, нужно торговать на повышение, либо на понижение.

• Сигнал вниз – пробой желтой линии белой сверху.
• Сигнал вверх – пробой желтой линии белой снизу.

Все очень просто. Для лучшего понимания внимательно изучите картинку выше. После появления подобных сигналов следует открывать сделку со сроком – 60 секунд. Это применимо для интервала в 15 секунд. Если таймфрейм установлен другой, то экспирация контракта должна равняться 4–5 свечам. Например, для 30 сек. – это 2 минуты.

Пример торговли по стратегии

Схему интерпретации торговых сигналов по рассмотренной системе была приведена выше. Новичкам можно посоветовать один прием. Он облегчит процесс торговли. Быструю кривую MACD можно посчитать как указатель тренда. Когда в пучке из трех кривых она пробивается в край, это значит, что в том направлении движется цена.

Произошло пересечение кривой белого цвета с линией Hull Moving Average. Направление пробоя говорит о том, что цена будет расти. Поэтому открываем сделку с контрактом «Вверх».

Контракт закрывается с прибылью. Реальная длительность сделки – чуть больше минуты, а срок экспирации по графику равен 5 свечам. Преимуществом 15-секундного таймфрейма является отсутствие необходимости вручную корректировать длительность сделки перед каждым входом в рынок. На Биномо стандартно устанавливается интервал в 60 секунд.

В заключение дадим общие рекомендации по торговле. Они являются стандартными вне зависимости от используемой стратегии. Торговать следует только на активном рынке. По статистике это не более 30% от общего времени торговых сессий. В остальное время рынок «спит». На графике это проявляется снижением активности. Поэтому чем дальше находятся линии MA от уровня N/A MACD, тем лучше. Если же пересечение произошло практически у нейтральной линии, то следует внимательно оценить ситуацию. Если на рынке явный флэт (горизонтальный тренд), лучше пропустить сигнал и подождать нового. Также можно выбрать другой актив с малым коэффициентом корреляции.

Этот материал изначально подготовлен Джеймсом Айетемимова для ForexStrategiesRevealed. В ней описывается несложная стратегия для краткосрочных трейдеров, в которой MACD действительно используется наиболее лучшим образом. Некоторые из главных плюсов этой стратегии заключаются в том, что она учитывает рыночные тенденции, использует не один индикатор, а главное – ее можно очень эффективно применить в бинарном трейдинге.

А еще благодаря принципу работы этой системы и её применимости к нескольким временным рамкам следующие техники можно использовать даже для трейдинга с долгим сроком окончания контракта.

Принципы торговли

Вообще, ответ на этот вопрос найти сложно, ведь существует много способов использования этого инструмента для генерирования надежных сигналов. Для Джеймса же эта проблема оказалась не такой уж и трудной, и ему удалось дать точную количественную оценку того, что он считает наилучшим сигналом этого индикатора для покупки.

Джеймс использует чарты с временными рамками в 5 минут, две скользящие средние (если точнее, простые MA – SMA 50 и 100) и два MACD. Для чартов в качестве наилучшего варианта предлагаются свечи.

Оба индикаторы – стандартные с настройками 12/26/9, но первый из них – гистограмма, а второй – осциллятор. Эти показатели объединяются для того, чтобы создать сигналы с движениями, которые длятся от 20 минут и больше.

Настройки индикатора и чартов

Настройка чартов довольно проста, и, учитывая краткосрочные временные в рамки в 5 минут, сигналы поступают довольно часто. Две MA используются для выявления тенденций, трейдового типа и в качестве инструмента для сигнальной генерации. Рыночная тенденция выявляется позициями пары SMA. Когда SMA 50 (краткосрочная) выше SMA 100 (долгосрочная), тренд является бычьим. Когда наоборот – первая SMA находится ниже второй, тренд медвежий.

При покупке трейдеры должны учитывать эти тенденции: «выше» — для бычьего, и «ниже» — для медвежьего. Сигнал генерируется, когда MACD находится в зоне перекупленности или перепроданности и делает кроссовер тогда же, когда цена проходит мимо SMA. Это означает, что в нисходящем движении рынка вы ожидаете, что цены скорректируются выше пары MA.

И после этого события сигнал будет сгенерирован только тогда, когда осциллятор окажется в области перекупленности и начнет совершать медвежий кроссовер. Этот кроссовер можно предсказать по гистограмме. Если вы посмотрите пример, вы увидите, что гистограмма совершает отчетливую дивергенцию и предвещает низший максимум и сигнал на покупку, который будет сгенерирован вскоре:

Правила для опционов «Выше»

• MA50 над MA 100;
• Гистограмма показывает бычий кроссовер.

Правила для опционов «Ниже»

• MA50 50 под MA 100;
• Осциллятор в зоне перепроданности;
• Гистограмма показывает медвежий кроссовер.

В этом примере с графиком свечей с временными рамками в 5 минут используется время окончания от 20 до 30 минут, именно на это вам и нужно ориентироваться. Оно соответствует 4 или 5 свечам, и может быть применен аналогично к любым временным рамкам. Например, для дневных чартов – 4 дня, одна неделя или до конца недели, 30 минут –2-3 часа.

В чем плюсы системы

Начнем с того, что эта система великолепна тем, что она является выдающимся образцом применения чуть ли не лучшего из существующих индикатора. Она не только берет лучшее из индикаторов, ей еще и характерны очень многие черты «типичной отличной стратегии».

Еще, например, она не включает в себя анализа нескольких временных рамок, и это только ей на пользу. А включает в себя она сочетание хорошо известных, надежных и популярных индикаторов, учитывающих тенденции рынка и импульсы для генерации полезных сигналов и для краткосрочных трейдеров, предпочитающих время окончания в день, час или меньше.

Минусы стратегии

Объективно говоря, минусов у системы нет: на нее действительно можно положиться. Поблагодарим же сэра Джеймса Айетемимову за действительно отличную систему MACD.

Итоги

Последнее слово о «Лучших вариантах использования MACD»: действительно ли эта система лучшая, сказать нельзя, но она точно просто невероятно хороша. Мы рекомендуем эту стратегию абсолютно всем, от новичков до самых опытным трейдерам, и для всех типов трейдинга: и для форекс, и для товаров, и для акций, и для индексов и вообще для любого существующего вида опционов.

И напоследок, просто еще раз скажем, что существует много плохого в трейдинговых стратегиях, но ничего из этого нет в том, что мы только что рассмотрели. Поэтому воспользуйтесь этой методикой, пробуйте ее улучшить, и в любом случае результаты вас обрадуют.