Торговая стратегия на дивергенциях. Дивергенция форекс и конвергенция. Эффективные индикаторные стратегии

Лежит стремление трейдера найти оптимальный баланс выдаваемых торговых сигналов с приемлемым уровнем ошибок. Поэтому торговые системы усложняются, к основным добавляются другие индикаторы с запретительным или подтверждающим толкованием их сигналов, как фильтры к ведущим сигналам системы. Торговые системы расширяются, алгоритмы усложняются, автоматизация решает проблему совмещения сигналов, но результативность на выходе может не получить ожидаемый прирост положительного финансового результата. Предлагаемая стратегия создана по принципу исключения ряда сигналов у одного индикатора. Как правило, торговля может осуществляться по нескольким сигналам одного и того же индикатора, но выбрав из них один надежный, мы потерям в количестве и выиграем в качестве.

Понятие дивергенции и конвергенции осцилляторов

Класс индикаторов - осцилляторы - обладает таким свойством, подмеченным еще создателями этих функциональной зависимости, как расхождение направлений движения кривой индикатора и котировок актива. Это явление назвали дивергенция (если цена растет, а индикатор падает), то есть расхождение, иногда добавляют «бычье». В случае падения цены и роста кривой, явление получило название конвергенция (схождение), в данном случае - медвежье.

Сигнал присущ всем осцилляторам, считается, что таким образом, не подтверждая роста цены, индикатор сигнализирует о вырождении направленной тенденции или ее развороте.

Описание стратегии

В стратегии используется индикатор MACD со стандартными параметрами 12, 26, 9 скользящих средних : двух экспоненциальных и простой, которые применяются к ценам закрытия.

Таймфрейм – любой, начиная от часовых свечей . Тип сделок – контртрендовые, ловля коррекции . Тип инструмента – любой без ограничений.

Правила входа

Выбранный актив продается, если между локальными максимумами растущего тренда и соответствующими им максимумами гистограммы MACD присутствует дивергенция.Сигнал дивергенции проверяем, соединяя локальные максимумы прямой. Визуальное расхождение наклона прямых линий на графике (направлена вверх) и на индикаторе (направлена вниз) свидетельствует о наличии дивергенции. В пределах одной области гистограммы, перешедшей с отрицательных значений столбиков в положительные, до ее момента ухода далее, к отрицательным значениям, дивергенцию определять нельзя. Одна область – одна точка. Например:

На лицо расхождение локальных максимумов, но произошло оно в пределах одной области положительных значений, которая дала две точки, не уходя в отрицательную сторону, такой сигнал игнорируем. Обнаружив дивергенцию, используем приведенное правило: одна область - одна точка, вход осуществляем по цене закрытия свечи, соответствующей первому сформированному столбику гистограммы после максимального. На приведенном ниже рисунке область гистограммы, вышедшая на положительные значения, сначала в точке (1) еще не сформировала расхождение с ценой, которая сама не превысила локальный максимум, дивергенция обозначилась в точке (2). Ждем первого значения столбика ниже предыдущего, входим, закрывая прибыль на третьем таймфрейме, перед этим выставив защитный приказ по цене входа на втором таймфрейме.

Чтобы не «словить» стоп , нельзя передерживать позицию, фиксацию прибыли осуществляем на третьей свече выбранного рабочего диапазона . Стратегия чувствительна ко времени работы. Пара EUR/USD имеет особенность «терять» активность после 21-00 мск, при отсутствии в экономическом календаре влияющих на рынок событий, приходящихся на это время. Сделки после этого времени могут привести к убытку, трейдеру следует воздержаться от торгов.

Если новая область гистограммы показала максимум выше предыдущего, расположенного в этой области, но при этом условие дивергенции между двумя разными областями гистограммы, находящимися в положительной области, соблюдено, трейдер может снова осуществить сделку. Стопы ставятся по времени нахождения в сделке, по истечению третьего таймфрейма сделку стоит закрыть. Если первая свеча «пошла против» направления сделки, выставляем ордер на закрытие сделки по цене входа.Покупка торгуемого инструмента осуществляется по принципу сходимости прямых проведенных к минимумам отрицательных областей гистограммы и минимумам графика котировок . Если прямая, соединяющая локальные минимумы цен, имеет трендовый наклон вниз, а прямая соединяющая минимумы отрицательных областей гистограммы - вверх, осуществляем вход по цене закрытия свечи соответствующей столбику гистограммы с более высоким значением, чем предыдущий. Правила для покупки те же что и для продажи актива. Дивергенцию ищем на разных отрицательных областях, между которыми обязательно должна быть положительная область гистограммы. Если условия дивергенции сохраняются для второго минимума (как показано на рисунке ниже) области гистограммы, можно осуществить повторный вход.

Модификации стратегии

Трейдеры используют стратегию, как среднесрочную, удерживая позицию до момента достижения локального минимума, если актив продан, либо до пересечения нулевой линии, используя тактику «дозаходов», усредняющих позицию.

Выводы

Простота толкования стратегии делает ее доступной для новичков, надежность сигналов обеспечена использованием одного индикатора, соотношение прибыльных сделок выше 70%. При правильном выстраивании тактики торговли и распределением риска капитала, стратегия способна свести к минимуму убыточные сделки.

– это система, набор определенных правил, которыми руководствуется трейдер при заключении сделок. Независимо от вида анализа, выбранных валютных пар и индикаторов, которыми пользуется трейдер. Каждый день на рынке заключаются тысячи сделок: одни являются прибыльными, другие наоборот. Что мы увидим, взглянув внутрь этого сложного механизма? Одной из главных пружин, без которой невозможно функционирование всего процесса торговли на Forex, является торговая стратегия. Именно она помогает трейдеру получать прибыль.

Возможно ли торговать, не основываясь ни на какой стратегии, так сказать, случайным образом ? Возможно, но по итогам месяца можно получить такой же «случайный» результат. Иными словами, торговля вообще без стратегии непрогнозируемая и дает такую же вероятность положительного результата по итогам месяца, квартала или года.

Изучив азы торговли, необходимую терминологию, принципы, существующие индикаторы и другие важные на начальном этапе трейдинга моменты, Forex-трейдер сталкивается с вопросом: «А как, собственно, торговать? По какому принципу входить и выходить из сделки? На какие индикаторы ориентироваться? Что взять за основу?». В итоге таких размышлений трейдер приходит к выводу, что для успешной торговли все-таки необходимо выбрать чужую торговую стратегию или разработать собственную. В данной статье мы поговорим об одной такой.

Торговля на дивергенциях

Торговая система, которую мы рассмотрим в рамках данной статьи, основана на использовании полос Боллинджера и Стохастика . Как известно, дивергенция (расхождение между ценой и техническим индикатором) — модель, часто предвещающая скорый разворот тренда. Чтобы сократить количество ложных сигналов, будем использовать правильную (классическую) дивергенцию, когда цена делает более высокий минимум (максимум), а индикатор в это время делает более низкий минимум (максимум).

Рис. 1. Техническая дивергенция.

Фактически, с помощью одной лишь дивергенции трудно определить конкретный момент разворота тренда. Очень часто бывают ситуации, когда тренд просто делает «откат», чтобы через некоторое время снова двинуться в прежнем направлении. Например, при растущем тренде цена может делать новые, более высокие максимумы, а индикатор — образовывать все новые, более низкие пики. Таким образом, дивергенция усиливается. Цена, тем не менее, движется в одном направлении, и двигаться она так может сколь угодно долго. Определиться с выбором точки входа в рынок нам помогут полосы Боллинджера . С помощью использования данного индикатора и дивергенции в тандеме можно с большой долей вероятности утверждать о скором развороте тренда.

Итак, для анализа нам понадобятся 20-периодные полосы Боллинджера с отклонением 2SD и осциллятор Стохастик . Непринципиально использовать именно , можно подобрать любой другой удобный для вас индикатор осцилляторного типа, который способен показывать дивергенции. Работать рекомендуется на часовых графиках, чем старше таймфрейм, тем лучше.

Механизм работы торговой стратегии

1. Для совершения покупки трейдер ждет комбинацию двух сигналов:
a. Цена делает очередной глубокий минимум, а Стохастик в этот момент образует также дно, но по сравнению с предыдущими, оно будет более высоким.
b. Предыдущая свеча закрывается за пределами нижней полосы Боллинджера, текущая свеча – выше нижней полосы.

4. Прибыль закрывается по частям, т.е. в рынок трейдеру необходимо зайти двумя позициями с равными размерами лота. Прибыль по первой сделке фиксируется при достижении ценой верхней полосы Боллинджера, либо когда цена будет около верхней полосы, но на Стохастике появится дивергенция на продажу. Прибыль по второй сделке двигается , размер которого устанавливается по личному усмотрению.
5. Для сделок на продажу механизм будет обратным.

Рис. 2. Правила открытия и закрытия сделок по торговой стратегии.

Есть еще одна важная деталь, о которой стоит упомянуть. Перед совершением сделок важно брать во внимание более «старший» таймфрейм валютной пары , по которой вы торгуете. Не стоит торговать против сильного импульса движения цены на нем. Велик риск получить убытки.

Дивергенция — одна из любимых моих торговых концепций, потому что они предоставляют очень надежные высококачественные торговые сигналы. Хотя индикаторы немного и отстают, точно так же отстает и ценовое действие, когда дело доходит до дивергенции, эта особенность отставания на самом деле помогает нам найти лучшие и надежные торговые сигналы, которые вы увидите ниже. Дивергенцию могут использовать не только трейдеры торгующие на разваротах, но и трейдеры следующие за трендом могут использовать дивергенцию для сигнала выхода из позиции.

Что такое дивергенция?

Давайте начнем с самого очевидного вопроса и исследовать то, что на самом деле представляет собой дивергенция и, что она говорит вам о цене. Вы будете удивлены, как много людей неправильно понимают её.

Дивергенция формируется на графике, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор который вы используете делает более низкий максимум. Когда индикатор и ценовое действие не синхронны, это означает, что «что-то» происходит на графиках, и требует вашего внимания, и это не так просто увидеть, если просто посмотреть на график цены.

В принципе, формирование дивергенции происходит, когда ваш индикатор не «согласен» с ценовым действием. Конечно, это очень простой способ, но мы не будем исследовать более продвинутые концепции дивергенции и смотреть, как торговать ими, просто важно построить прочную основу начальных знаний.

# 3 Обычный технический анализ несовершенен

Это пример того, где запаздывающий характер индикаторов на самом деле помогает нам трейдерам. При торговле разворотами, большинство трейдеров пытаются предсказать разворот прежде чем он произойдет, и они продают во время восходящего тренда или покупают во время нисходящего тренда. Дивергенция, как сигнал заставляет вас ждать, пока цена не начнёт полностью меняться. Я называю это «моей страховкой», потому что она удерживает меня от многих неприятностей. Вместе с правилами скользящей средней, вы полностью избегаете прогнозирования движения и торгуете только подтвержденными и сильными разворотами.

На следующем рисунке показан яркий пример. Мы видим мульти-дивергенцию, но только после того, как цена пробила скользящую среднюю, и это дало нам сигнал на заключение короткой сделки.

Расположение является универсальным понятием в торговле и независимо от вашей торговой системы, добавляя фильтр местоположения, это как правило, всегда может повысить качество ваших сигналов и сделок. Вместо того, чтобы заключать сделки только на основе сигнала дивергенции, вы бы ждали, пока цена переместиться в зону предыдущей поддержки / сопротивления и только затем начинали искать дивергенцию.

На скриншоте ниже показан отличный пример: На левой стороне вы видите с двумя дивергенциями. Тем не менее, первая полностью не удалось, а вторая привела к крупному выигрышу. В чем была разница? Когда мы посмотрим на более высокий справа, мы увидим, что первая дивергенция сформировалась на «пустом месте», а вторая образовалась на очень важном уровне сопротивления (желтая линия и желтая стрелка). Как трейдер, вы сначала должны определять свои и затем позволить цене придти к вам. Такой подход в значительной степени будет влиять на производительность в целом.

Дивергенция является мощной торговой концепцией и трейдер, который понимает, как торговать дивергенции в правильном контексте рынка и с правильными сигналами, может создать надежный метод и эффективный способ видения цены.

Дивергенция – это визуально видимое расхождение между ценой на графике и показателями технических индикаторов. Или, по иному, это ситуация, когда показатели технических индикаторов не подтверждают новый максимум или минимум цены. В техническом анализе проводится сравнение движения цены на графике с направлением и синхронностью движения технических индикаторов и некоторые виды индикаторов позволяют четко выявить несоответствие силы движения или расхождение индикатора и цены на графике, то есть выявить наличие дивергенции на рынке форекс .

Типы дивергенций. Существуют несколько типов дивергенций. Одним из наиболее встречаемых типов является так называемая классическая (правильная) дивергенция. Эта дивергенция, предшествует развороту движения тренда и свидетельствует об уменьшении трендового импульса цены и скором формировании основания или вершины с последующим разворотом тренда. Характерные признаки для классической дивергенции:

Модель Бычьей дивергенции – более высокие минимумы индикатора-осциллятора и более низкие минимумы цены на графике, что указывает на разворот тренда вверх.

Модель Медвежьей дивергенции – более низкие максимумы индикатора/осциллятора и более высокие максимумы цены на графике, указывающие на разворот тренда вниз

Типы правильной дивергенции:

Тип дивергенции «класса A». Он формирует наиболее надежные сигналы для входа в рынок и, как правило, указывают на значимый разворот тренда:

Тип бычья дивергенция класса «А» формируется, когда цена актива делает на графике новый низкий минимум, а индикатор – более высокий минимум. Идентификация сигнала определяется тем, что более высокий минимум показателя индикатора не имеет сильного импульса, достаточного для того, чтобы превзойти предыдущий свой минимум. Это сильный сигнал изменения тренда.

Тип медвежья дивергенция класса «А» формируется, когда цена актива на графике достигает нового максимума, а индикатор – образует более низкий максимум. Идентификация сигнала определяется тем, что более низкий максимум индикатора достаточно сильного импульса уже не имеет, чтобы превзойти предыдущий свой максимум. Это сигнал изменения тренда.

Тип дивергенции «Класса B». Формирует более слабый сигнал, и свидетельствует о постепенном развороте тренда. Такой тип дивергенции, требует дополнительного подтверждающего сигнала

Тип бычья дивергенция класса «B» образуется, когда на графике движения актива формируется двойное дно, а индикатор формирует более высокий минимум. Такая ситуация трактуется, как зона неустойчивого равновесия, при этом возможен как разворот так и продолжение тренда.

Тип медвежья дивергенция класса «B» образуется, когда на графике движения цены формируется двойная вершина, а индикатор формирует более низкий максимум. Такая ситуация предполагает, что цена мог еще могла сохранить некоторый импульс, необходимый для продолжения существующего тренда.

Скрытая дивергенция. Характеризуется так же расхождением цены графика и показаний технического индикатора. Является, в отличие от правильной дивергенции, моделью продолжения тренда, а не разворота

Типы скрытой дивергенции:

Тип бычьей скрытой дивергенции. При этом формируются на графике цены более высокие минимумы и более низкие минимумы на индикаторе, что указывает на подтверждение восходящего тренда.

Тип медвежьей скрытой дивергенции. В данном случае формируются на графике более низкие максимумы цены и более высокие максимумы индикатора, что указывает на продолжение нисходящего тренда.

Этот тип дивергенции позволяет трейдеру более точно определить входы в позицию направлении тренда и, соответственно, получить хороший потенциал прибыли.

Стратегии торговли на дивергенциях на рынке форекс

Рассмотрим торговлю, как пример, с использованием индикатора MACD на графике, Параметры MACD: 12, 26 и MACD SMA -9. Параметры использовать к уровням закрытия. Может использоваться любая валютная пара и таймфрейм.

Вход в позицию: вход на покупку актива осуществляется, когда цена финансового инструмента находится в медвежьем тренде, а MACD показывает бычий тренд или входите в короткую позицию, когда цена в бычьем тренде, а MACD – в медвежьем.

Stop-loss следует расположить сразу за близлежащим уровнем поддержки, при входе в покупку актива, или за близлежащим уровнем сопротивления при открытии короткой позиции.

Take profit разместите на следующий уровень сопротивления для покупок и на следующий уровень поддержки при продаже

На графике цены (см. рис.) на протяжении длительного периода двигались в медвежьем тренде, а MACD находился в бычьем тренде. Точка входа в позицию расположена на уровне пробития шеи графической фигуры двойного дна на уровне, где очевидно, что падающий тренд заканчивается.

Ордер Stop-loss установлен сразу за уровнем поддержки, который сформирован разворотной фигурой «двойное дно», а Take profit – на уровень сопротивления, который сформирован откатами цены на медвежьем тренде. Следует подчеркнуть опасность входа в сделку без наличия других подтверждающих сигналов (образование паттернов перелома тенденции). В случаях наличия выраженной дивергенции с большой степенью вероятности можно считать, что дно или вершина тренда уже сформировались, но все же необходимо дождаться сигналов подтверждения перелома тенденции. Опасность такого входа при дивергенции заключается в том, что при выраженном тренде сигнал дивергенции может оказаться только незначительным откатом тренда. Поэтому перед использованием дивергенций начинающему трейдеру необходимо серьезная практика на

Как используется дивергенция форекс? Какие индикаторы наиболее эффективны в распознавании правильных ситуаций для открытия ордеров?

В данной статье мы рассматриваем стратегии поиска и торговли по дивергенциям на валютном рынке, необходимые для этого условия и индикаторы. Знакомим начинающих трейдеров с понятиями индикатором MACD и RSI, терминами конвергенции и прибыльностью этой стратегии.

Дивергенция как эффективный метод заработка

Львиная доля новичков на валютном рынке начинают свою торговую деятельность именно с обнаружения дивергенций и попытках торговать их. При этом отмечается, что новички торгуют абсолютно любые знаки и сигналы, встречающиеся на их финансовом пути, на любых тайм-фреймах. Разумеется, не всё так просто. И в торговле по этой стратегии есть уйма своих тонкостей, понять которые можно с опытом, а некоторым так и вовсе не суждено это осознать. И всё же мы попробуем донести до каждого. Как же нужно торговать, в какую сторону, как определить её силу и какие тайм-фреймы подходят лучше всего.

В теории стандартного теханализа уделяется большое внимание именно этой стратегии. Здесь рассматриваются двойные и тройные сигналы, которые могут развернуть рынок и толкнуть человека на торговлю против главной тенденции на валютном рынке. В данной статье мы разберем как лучше использовать торговлю на форекс, какие индикаторы наиболее эффективны для этого и как определить, качественный ли у нас сигнал или нерабочая модель.

Специфика

Дивергенция и конвергенция – это расхождения 2-х графиков: стоимости котировок и индикаторного графика. Для того чтобы найти такие сигналы рынка мы используем осцилляторы — индикаторы, работающие в периоды наличия боковой тенденции на графике. Например, для этого прекрасно подойдут МАСD или RSI, а вот средние скользящие нам в определении сигналов к выходу на рынок не помогут. Некоторые трейдеры используют для определения направления индикатор Stochastic. Но на основе многочисленных отзывов профессиональных трейдеров и тысяч часов торговли можно сделать вывод, что наилучшие сигналы находятся именно с помощью индикатора МАСD.

При этом трейдеру не нужно наносить два или более осцилляторов на стоимостной график, поскольку все они будут отображать одни и те же данные, лишь дублируя друг друга. Несколько индикаторов одновременно Вы можете применять, если ставите перед ними совершенно разные цели. Например, индикатор МАСD используется для обнаружения расхождений и моделей «плечи и голова», а RSI – для нанесения линий тенденции и обнаружения моделей «неудавшегося размаха». А вот одновременный поиск мощнейшего сигнала дивергенции на этих индикаторах на форекс успеха вам не принесет.

Тактика на продажу

Мы выяснили, что для обнаружения наиболее приемлемых для торговли знаков используется МАСD, теперь предлагаем исследовать сигнал на продажу. Если же описать появление знака «дивергенции» простыми словами, то получится примерно так: показатели стоимости достигли экстремума, затем продемонстрировали откат и вновь достигли экстремума. При этом индикаторный график МАСD не подтверждают достижение котировкой своего второго экстремума. В такой ситуации и появляется искомый знак, называемый трейдерами на форексе просто «diver».

Гистограмма индикатора МАСD при этом принципиально не должна переходить нулевой рубеж. Иначе говоря, график должен располагаться выше нулевой отметки, только тогда будет иметь место четкий и эффективный сигнал на продажу. Открытие ордеров при этом необходимо совершать не только в период достижения максимума, но и тогда, когда красная линия выходит из зоны гистограммы индикатора.

Конвергенция (дивергенция на приобретение валюты)

Сигнал для приобретения валюты появляется и классифицируется точно таким же образом. Ценовые показатели проваливаются, достигая новых минимальных экстремумов. А вот индикатор МАСD не отображает появление новых эстремумов, формируя для трейдера знак на приобретение, официально называемый конвергенцией.

По какой причине он называется конвергенцией? В данном случае трендовые линии, строящие для обозначения расхождения, демонстрирует схождение, поэтому сигнал имеет другое название. Но в трейдерских кругах принято все схожие знаки называть дивергенциями, поэтому и мы не будем «пудрить Вам голову».

Как открываются ордера

Наиболее эффективная тактика дивергенции в периоды рыночных боковых тенденций, где можно и реализовывать и приобретать валюту в периоды падения и роста валютных экстремумов. Как уже было указано в нашей статье, открытие позиций наиболее благоприятно во время выхода сигнального отрезка из зоны гистограммы индикатора, что является четким сигналом к завершению текущего движения котировки и её разворот в противоположном направлении.

Отсюда следуют 2 основных закона торговли по дивергенции на валютном рынке.

1. Ожидаем, пока появятся либо схождения, либо расхождения;
2. Создаем ордера только тогда, когда линия выходит за пределы зоны гистограммы МАСD. Stop-loss при этом устанавливаем за пределами локальных экстремумов, в зависимости от того, куда мы играем – на покупку или на продажу.

Какую прибыль можно получить

Обычно, валютный график цены после классической дивергенции может дойти до отрезков поддержки или сопротивления, но существует теория, которая подразумевает закрытие открытых дивергенций необходимо совершать именно на противоположных дивергенциях. Это только теория, поскольку в реальной торговле встретить такие сигналы ой-как непросто. Если Вы планируете торговать по такой стратегии, лучше всего начать фиксировать доход на близлежащий уровнях и запомнить это как «отче наш». Если же торговля осуществляется во время восходящей или нисходящей тенденции, то удерживать позиции во время дивергенции Вы можете настолько долго, насколько посчитаете нужным.

Трендовая дивергенция

Для выявления тенденций на Форексе используется элементарный индикатор Moving Average. Для этого трейдеру понадобятся 2 скользящие с периодичностью 12 и 24, и их добавление на дневной валютный график. Если мы обнаружили восходящую тенденцию, мы будем рассматривать только возможность покупки на небольших тайм-фреймах, и наоборот. Если тенденция нисходящая, то валюту по дивергенции мы будем продавать.

Для того чтобы четко найти правильную точку для выхода в сделку нам понадобится часовой валютный график, по которому мы будем торговать только в сторону скользящей средней.

С помощью такой тактики мы сможем качественно торговать по этой стратегии, используя индикатор МАСD и средние скользящие.

Итог

Стратегии дивергенции дают возможность использовать комбинацию индикатора тенденции и осциллятора для эффективной торговли и получения прибыли. При помощи скользящих средних мы находим тенденции. А осциллятор обнаруживает окончание коррекции курса, после чего мы открываем сделку в сторону тенденции. Для начинающих эта стратегия очень проста и эффективна, поскольку здесь ничего не нужно выдумывать – все критерии уже расписаны. Грамотная точка для открытия сделки, регламентированные stop-loss и четкие рекомендации по направлению движения. Это качественная и элементарная стратегия, которая принесла приличный доход не одному новичку в финансовом мире.

Если вы не до конца разобрались с темой, посмотрите обучающее видео на эту тематику. Еще больше полезных статей читайте на нашем ресурсе.