Торговая стратегия на основе дивергенции. Что такое дивергенция на форекс и как правильно ее использовать. "Побарный" анализ торговой ситуации

Признаки беременности после имплантации эмбриона

В умелых руках, дивергенция и конвергенция помогут определить разворотные точки на графике цены. В этом посте я постараюсь рассказать все, что знаю об этих рыночных явлениях на графике. Погнали.


Предлагаю сразу определиться с терминологией. Так повелось, что почему-то трейдеры практически не употребляют понятие конвергенция (схождение ), а обобщают под один термин - дивергенция (расхождение ). При этом разбивают дивергенцию на два типа: бычья и медвежья . Думаю, это связано с тем, что под дивергенцией имелось в виду не тип отклонения графика (расхождение или схождение ), а расхождение данных графика цены с данными индикатора в принципе. Это, на мой взгляд, неверно. Поэтому, в рамках данного поста, я буду называть вещи своими именами, и употреблять термины дивергенция и конвергенция. Теперь к сути.

Для поиска дивергенций и конвергенций используют индикаторы. Самыми популярными являются:

  • MACD гистограмма
  • Cтохастик

Эти индикаторы есть в любом торговом терминале. Поскольку я торгую через , то все примеры в посте будут с использованием этого терминала.

Дивергенция

Дивергенцией , в трейдинге, называют расхождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда цена рисует новые максимумы, а графике индикатора, каждый последующий максимум ниже предыдущего

Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином - дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей.

Дивергенция, с использованием индикатора MACD гистограммы , выглядит так:

Правила нахождения дивергенции очень просты. Для того чтобы ее определить, достаточно как минимум два восходящих максимума на графике цены, и два нисходящих максимума на графике индикатора. Визуально это выглядит как расхождение, чем и является дивергенция. При этом, MACD гистограмма, как в приведенном выше примере, должна находиться в положительной зоне: выше нулевого значения.

Для других индикаторов правила идентичны. Вот так выглядит дивергенция на индикаторе RSI :


А вот так на стохастике :

Как вы уже заметили, дивергенция предрекает, как минимум, остановку движения, или (в большинстве случаев ) коррекцию либо разворот предыдущего тренда. Т.е. другими словами, выступает переломной точкой, после которой можно принимать определенные решения, в какую сторону торговать, или что делать с уже открытыми позициями.

Правила торговли по дивергенции

Если дивергенция идентифицирована: имеются как минимум два последовательно восходящих максимума на графике цены, и два последовательно нисходящих минимума на индикаторе, то вход можно осуществлять самыми очевидными способами:

  • Вход на следующей свече за вторым максимумом на графике индикатора

    • Имеется в виду следующее:

  • Первый локальный максимум на графике цены и графике MACD гистограммы
  • Второй локальный максимум на графике цены, и второй локальный максимум на графике MACD, который ниже предыдущего. Свеча, которая совпадает с точкой идентификации дивергенции, является сигнальной, и после ее закрытия, можно сразу открывать сделку на продажу.
  • Продажа. Стоп устанавливается над локальным максимумом. Здесь можно сделать примечание. Если рынок, как и все стандартные пробои, действительно собирается отрабатывать дивергенцию, то движение обычно идет интенсивное, без откатов. Тогда целесообразно еще больше сократить риски, и поставить стоп не на локальный максимум, а на максимум сигнальной свечи. Я обычно делаю так.

    • Так же, для любителей искать подтверждение входу, можно войти на пробое предыдущего локального минимума:


    Если вы затрудняетесь найти сигнальную свечу на линейных индикаторах типа RSI и стохастике, то сделайте их отображение в настройках терминала в виде гистограммы. Так же, в настройках, рекомендую обозначить разным цветом, как в моих примерах с MACD гистограммой. Так намного проще визуально будет определять максимумы и минимумы индикатора, чем, если он был бы одноцветным.

    Конвергенция

    Конвергенцией в трейдинге называют схождение графика цены с графиком индикатора. Т.е. когда на графике цены каждый последующий минимум ниже другого, а на индикаторе выше.

    Как я уже говорил выше, в основном, трейдеры называют конвергенцию бычьей дивергенцией. Конвергенция на MACD гистограмме выглядит так:

    Появление конвергенции предполагает, как минимум остановку падения, коррекцию, а в идеальном случае разворот. Т.е. это такое же событие, как и дивергенция, когда стоит задуматься. Но, если в случае с дивергенции нужно обезопасить покупки, то, когда появляется конвергенция, нужно оберегать открытие сделки на продажу.

    Конвергенция на RSI :


    Конвергенция на стохастике :

    Правила торговли конвергенцийТоргуются конвергенции аналогично правилам, как если бы вы торговали дивергенции, но с точностью наоборот. На примере с MACD гистограммой, торговля конвергенции будет выглядеть так:


    На примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Дальше в дело входит управление позицией.

    Для особо осторожных и любящих подтверждения сигналов, можно входить на пробое локального максимума, после формирования конвергенции. Выглядит этот вход так:

    Алгоритм так же прост:

  • Ждем появления сигнальной свечи
  • Ждем формирование локального максимума и его пробоя
  • Установить стоп можно, либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, чтобы еще больше сократить риск потерь, в случае, если конвергенция не пойдет в отработку

    • Вот и все. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. Теперь рассмотрим особенности.

    Особенности торговли дивергенций и конвергенцийЧтобы не продолжать развозить пост в простыню:) который и так уже получился слишком длинным, далее, буду рассматривать на примере чего-то одного. Ведь, что дивергенция, что конвергенция, являются зеркальным отражением друг друга, поэтому правила будут идентичными. Итак.

    Дивергенции и конвергенции бывают высокого порядка, т.е. локальных максимумов или минимумов может быть несколько, хоть три, хоть пять. Пример:


    Такие дивергенций и конвергенции, которые имеют больше двух экстремумов, по сути, являются сломанными. Т.к. определить тройную, четверную и т.д. дивергенцию или конвергенцию в ретроспективе не представляется возможным, трейдеру необходимо применять решения по факту. Я не рекомендую отрабатывать дивергенции и конвергенции, которые имеют больше чем две вершины. Это обычно оборачивается убытками. Чтобы понять наглядно, достаточно взглянуть на этот скрин:

    Торопливых, кто будет входить сразу на сигнальной свече - высадят по стопам, причем не один раз. А кто будет ждать пробоев локальных максимумов, попросту их не дождется, и просидят в кэше, что для данной ситуации, будет наилучшим вариантом. Вывод, который можно из этого сделать - не торопись. Этот вывод применим к трейдингу в целом:)

    Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это - дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD .

    Пересечение нулевой отметки MACD гистограммы, не отменяет наличия дивергенции. Расхождение есть. Другой вопрос, как трейдер его отработает:)

    Нередко трейдеры задаются вопросом: на каких таймрфеймах торговать дивергенции/конвергенции? Ответ очень простой. Отрабатывать можно на любом, понимая особенности коротких, средних и длинных таймфреймов. Ограничений по таймфреймам для работы по дивергенциям и конвергенциям никаких нет, т.к. они бывают на всех временных периодах.

    Резюмирую
  • Дивергенция - расхождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые максимумы, а графике индикатора каждый последующий максимум ниже предыдущего
  • Появление дивергенции предрекает остановку роста, локальную коррекцию вниз, или разворот тренда
  • Вход в продажу, после идентификации дивергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо на пробое локального минимума, или пробое минимума внутренне свечи
  • Стопы при отработке дивергенции устанавливаются либо на локальный максимум, либо на максимум пробойной свечи, при пробое локального минимума
  • Конвергенция - схождение графика цены с графиком индикатора. Цена рисует новые минимумы, а на графике индикатора каждый последующий минимум выше предыдущего
  • Появление конвергенции предрекает остановку падения, локальную коррекцию вверх, или разворот тренда
  • Вход в покупку, после идентификации конвергенции, осуществляется либо на открытии следующей свечи, после сигнальной. Либо, на пробое локального максимума, или пробое максимума внутренней свечи
  • Стопы при отработке конвергенции устанавливаются либо на локальный минимум, либо на минимум пробойной свечи, при пробое локального максимума.
  • Дивергенции и конвергенции бывают высокой размерности. Лучше воздержаться от торговли таких видов дивергенций/конвергенций
  • Если есть открытые позиции, и появляется дивергенция или конвергенция, то необходимо задуматься о том, чтобы снизить риски, путем подтягивания стопов или сокращения объема позиции

    • Найдена ошибка:

    Правильная дивергенция. Скрытая дивергенция. «Какой замечательный инструмент, он действительно работает!», «Я вижу дивергенции повсюду и давно бы разорился, если бы торговал на всех сигналах. Это не работает для меня!» Такие комментарии и им подобные часто можно слышать во время дискуссий трейдеров между собой. Надеюсь, что нам удастся прояснить некоторые неясные моменты в отношении дивергенций, и вы сможете успешно добавить Правильные и Скрытые дивергенции в свой арсенал технических инструментов торговли.

    Дивергенция является сравнением цены с техническими индикаторами. Это может также быть сравнением с другим графическим символом или разницей между двумя символами. Дивергенция возникает, когда графические символы, которые вы сравниваете, двигаются в противоположных направлениях. Дивергенция может сигнализировать о приближающемся изменение тренда, развитии изменения тренда или что тренд должен продолжиться. Сигнал дивергенции предполагает, что необходимо наблюдать за возможностью торговли в направлении сигнала. Дивергенции могут продолжаться через несколько максимумов или минимумов колебания, поэтому ценовое действие должно подтвердить полученные сигналы. Это может быть сделано многими способами, некоторые из которых могут быть: цена показывает более высокий максимум/минимум или более низкий максимум/минимум, цена тестирует последний максимум/минимум колебания, цена преодолела максимум или минимум предыдущего бара. Многие из этих подтверждений будут совпадать с пересечением нуля MACD-гистограммой.

    При торговле на дивергенциях могут использоваться многие индикаторы, такие как Стохастик, MACD, RSI, CCI и другие. Как и для большинства индикаторов, сигналы дивергенции в более крупном временном формате будут указывать на более значительное движение цены. В примерах, приведенных ниже, цена сравнивается с индикаторами Стохастик и MACD. На каждом графике построена 50-периодная экспоненциальная Скользящая средняя (синяя), 200-периодная EMA (красная), используется Стохастик с периодами 9/3/3 и MACD-гистограмма с параметрами 7/10/5. Существует много других параметров для Стохастика и MACD, которые будут также успешно работать для сигналов дивергенций.

    Правильная дивергенция (RD) лучше всего используется при тестировании предыдущего максимума или минимума, что большинством трейдеров называется как двойная или тройная вершина/основание. Достаточно часто можно увидеть 3 или 4 более высоких ценовых максимума во время восходящего тренда с 3 или 4 более низкими максимумами индикатора, либо 3 или 4 более низких ценовых минимума во время нисходящего тренда с 3 или 4 более высокими минимумами индикатора. Это называется 3-ой или 4-ой Правильной дивергенцией . Такой Правильной дивергенцией индикатор сигнализирует нам, что тренд становится слабым, и существует потенциальная возможность для изменения тренда и следует торговать в соответствие с этим. Для некоторых трейдеров это, возможно, будет означать, что необходимо более близко пододвинуть стоп-ордера, в то время как другие могут предпочесть зафиксировать прибыль.

    Скрытая дивергенция (СД) лучше всего используется во время развития трендов для сделок в направлении тренда. В большинстве случаев цена, в соответствии со Скрытой дивергенцией будет двигаться, по крайней мере, к последнему максимуму или минимуму колебания, таким образом, давая нам возможность рассчитать свое соотношение риска к доходности по такой сделке. Если нет достаточного простора для движения между точкой, где получен сигнал, и последним максимумом или минимумом колебания, то большинство трейдеров предпочитают пропустить такую сделку. Другим предупреждением пропустить сделку, подаваемым Скрытой дивергенцией служит наличие Правильной дивергенции для последнего 3-го максимума во время восходящего тренда или последнего 3-го минимума при нисходящем тренде, что сигнализирует о возможном изменение тренда.

    Многие трейдеры уже используют Правильные дивергенции в своей торговле. Правильные дивергенции , используемые в сочетании со Скрытыми дивергенциями могут несколько улучшить процент выигрышных сделок. Насколько это возможно, в зависимости от стиля торговли, применяемого трейдером.

    Пока цена показывает более высокие максимумы и более высокие минимумы, то считается, что в данном временном формате рынок находится в восходящем тренде. Когда цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы, то рынок считается находящимся в нисходящем тренде.

    Следующие два графика представляют пример Правильной дивергенции . Только то, что мы видим Правильную дивергенцию при сравнении двух максимумов при восходящем тренде или двух минимумов при нисходящем тренде еще не означает необходимости автоматического открытия позиции. Если тренд является достаточно сильным, то вы можете получить, всего лишь, боковое движение цены или один - два восстановительных бара перед продолжением тренда. Правильная дивергенция может быть полезным инструментом, чтобы ответить нам на вопрос, получает ли тренд дальнейший импульс или нет.

    Правильная дивергенция во время восходящего тренда (более высокие максимумы и более высокие минимумы) сравнивает более высокие максимумы на ценовом графике с максимумами на индикаторе. Обратите внимание, что и Стохастик и MACD показывают более низкий максимум, в то время как цена отмечает более высокий максимум, что сигнализирует об ослаблении тренда.

    Правильная дивергенция во время нисходящего тренда (более низкие максимумы и более низкие минимумы) сравнивает более низкие минимумы на ценовом графике с минимумами индикатора. Обратите внимание, что и Стохастик и MACD показывают более высокие минимумы, в то время как цена отмечает более низкие минимумы, что сигнализирует об ослаблении тренда. Этот график также показывает пример 3-ой Правильной дивергенции – каждый более низкий минимум на ценовом графике имеет более высокий минимум в MACD. Правильная дивергенция может также иметь 4-ую и 5-ую дивергенцию прежде, чем произойдет фактическое изменение тренда.

    Скрытая дивергенция (HD) сравнивает более высокие минимумы цены при восходящем тренде с более низкими минимумами индикатора и более низкие максимумы цены при нисходящем тренде с более высокими максимумами индикатора. Скрытая дивергенция помогает определить, собирается ли существующий тренд продолжаться. Следующий график показывает, как Скрытая дивергенция может подтвердить, какие флаги восстановления имеют высокую вероятность продолжения, для возможной торговли в направлении тренда. Когда вы проводите трендовую линию на индикаторе, который вы используете, то желательно, чтобы ее длина соответствовала трендовой линии, проведенной на ценовом графике. Обратите внимание, как вход в рынок, исходя из ценовой активности, для многих трейдеров сочетается с пересечением нуля в используемом индикаторе MACD.

    Другое время, когда можно искать дивергенцию - после периода консолидации или бокового движения на рынке, который также тестирует предыдущий максимум или минимум в диапазоне консолидации. Следующий график демонстрирует преимущество проведения трендовой линии, как только вы имеете две точки, через которые ее можно провести (красные стрелки слева). Каждое касание трендовой линии ценой является моментом, чтобы посмотреть Скрытую дивергенцию . Тестирование трендовой линии ценой примерно в 1:30, показывает пример того, как Правильная дивергенция может служить предупреждением, что сигнал Скрытой дивергенции , если будет принят для торговли, не достигнет цели последнего минимума колебания.

    Следующий график показывает, как использовать дивергенции в сочетании с трендовыми линиями и ожидаемое пересечение индикатором MACD ноля, в то же самое время как нарушается трендовая линия. Дивергенция подразумевает, что цена будет иметь силу, чтобы преодолеть сопротивление трендовой линии. Обратите внимание на параметр установленный на более крупном временном формате во вставленном фрагменте. Переход к более мелкому временному формату позволил бы найти лучшую точку входа с меньшим риском.

    График показывает, как дивергенция сигнализировала о двух идентичных установках для длинных позиций с низким уровнем риска при прорыве трендовой линии (голубые линии), что также совпадало с пересечением нуля индикатором MACD. Вторая длинная позиция с низким риском также имеет Скрытую дивергенцию с предыдущим минимумом также в свою пользу. Обратите внимание, что 3-ая Правильная дивергенция , показанная на более крупном временном масштабе (в овале) также заслуживает самого пристального внимания.

    Также, на этом графике показано много других Правильных и Скрытых дивергенций , которые соответственно помечены. Сделки на дивергенциях, которые сочетаются с трендовыми линиями, уровнями Фибоначчи, поддержками, сопротивлениями и/или графическими моделями будут более надежными и обеспечат более высокий процент выигрышных сделок.

    Помните то, о чем говорится в большинстве книг по техническому анализу – «Каждый трейдер должен найти то, что работает для него». Нет ничего плохого, если вы возьмете какую-нибудь идею из одной стратегии и какую-нибудь идею из другой стратегии, чтобы сделать свою собственную систему торговли. Между трейдерами это называется «торговым коктейлем».

    Стратегии с использованием дивергенции на Форекс, являются сравнением ценовых показателей с . Также, это может быть сравнение различных графических символов либо нахождением разницы между определенными символами.

    Сегодня мы рассмотрим лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции для работы на Форекс, а также для бинарных опционов.

    Понятия дивергенции и ее использование в стратегиях Форекс

    Перед тем, как рассматривать лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, давайте вспомним, что собственно представляет собой непосредственно дивергенция.

    Итак, дивергенция это по сути ранний признак того, как будет вести себя Форекс в самое ближайшее будущее.

    Как правило, в разворотные моменты, рынок достигает пика (вверху или внизу) и дивергенция указывает, что он уже не так силен, чтобы продолжать движение по тому же направлению.

    В различных словарях, можно встретить разную интерпретацию термина «дивергенция»:

    • расхождение,
    • разногласие,
    • изменение направления,
    • отклонение и тому подобное.

    При проведении же технического анализа, дивергенция проявляется, как говорилось выше, в расхождении на графике направления ценового движения с направлением движения определенных индикаторов.

    Проявленной, дивергенция считается тогда, когда цена на графике достигает своего наибольшего максимума, а индикатор при этом формирует этот максимум на более низкой отметке. Такая картина является свидетельством ослабевания рынка и говорит о существовании большой вероятности его разворота в самое ближайшее время либо ценовой коррекции.

    Касательно видов дивергенции, то их существует большое количество, и рассматривать их все смысла не имеет. Перечислим только основные виды, это обычная или классическая дивергенция, скрытая и расширенная. Классическая дивергенция из всех перечисленных наиболее распространенная и может наблюдаться в момент разворота рыночной тенденции.


    О скрытой дивергенции могут рассказать лишь 25% трейдеров, которые в своих стратегиях используют стандартную дивергенцию. Как правило, скрытая дивергенция, будет признаком того, что тенденция будет продолжена. Расширенный вид дивергенции, это также признак трендового продолжения, но об этом виде знает очень мало участников рынка, хотя во время торговли она является одним из мощнейших сигналов, который нужно использовать.

    Стратегии с использованием дивергенции по индикаторам MACD и RSI

    Рассматривая лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, хотим обратить Ваше внимание на очень простую, но при этом достаточно эффективную систему с применением индикаторов . Данная стратегия Форекс может одинаково успешно применяться и начинающими и уже опытными участниками рынка.

    Рассматриваемая стратегия предусматривает торговлю любыми валютными парами, имеющими прямые котировки (вида: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и тому подобные).

    Состояние дивергенции мы будем определять индикаторами MACD и RSI со следующими параметрами:

    • MACD (5, 34, 5) либо (12, 26, 9);
    • RSI (период усреднения 5, период индикатора 14);
    • таймфрейм на графике – 1 час.

    Сразу отметим, что данные параметры были получены при проведении реальных торгов и считаются наиболее эффективными, но при желании можно их изменить, подобрав экспериментальным путем.

    Итак, как же происходит торговля по этой стратегии с использованием дивергенции?

    Естественно, дожидаемся, пока на нашем графике сформируется дивергенция, и мы определяем уровни, на которых будем . Здесь может быть два варианта.

    Первый – когда формирование дивергенции происходит во время пробоя уровня сопротивления.

    В таком случае StopLoss ориентировочно устанавливаем на 20-30 пунктов дальше уровня тени предыдущей свечи (зависит от волатильности текущего актива). TakeProfit устанавливаем на отметке, где началась непосредственно дивергенция (для цены, это практически гарантированная цель).


    Во втором случае , как и в первом – ждем формирования дивергенции, стоп приказ также выставляем на 20-30 пунктов дальше уровня тени предыдущей свечки, вот целью для TakeProfit будет середина канала торговли. В том случае, когда цена не отбилась от середины канала, ставим дополнительную (вторую) цель на противоположной стенке торгового канала.


    В позицию (продажа/покупка) входим только после того, как сформируется подтверждающая свеча.

    Стратегии с использованием дивергенции, по индикатору MACD

    Лучшие торговые стратегии с использованием дивергенции, как Вы уже догадались, берут в основу показания . Если быть точнее, то такие Форекс стратегии используют расхождение между ценовой линией на графике и линией индикатора MACD.

    Итак, для применения данной стратегии с использованием дивергенции подойдет любой тайм фрейм и любая валютная пара. На график необходимо добавить MACD с периодом быстрой ЕМА 12, с периодом медленной ЕМА 26 и MACD SMA с периодом 9.

    Вход в длинную позицию осуществляем, когда цена имеет медвежью тенденцию, а MACD – бычью. Короткая позиция , обязательно открывается при противоположных показателях – цена двигается по бычьему тренду, а MACD показывает медвежью тенденцию.

    StopLoss для длинных позиций, выставляем на ближний уровень поддержки, а для короткой позиции, на ближний уровень сопротивления. TakeProfit в длинных позициях выставляется на последующий уровень сопротивления, а вот для коротких – соответственно на последующий уровень поддержки.


    Как Вы видите на графике выше – ценовая линия опускается по медвежьему тренду, а наш MACD, наоборот – растет по бычьему направлению. Точка входа отмечена на том уровне, на котором уже видно, что нисходящая тенденция заканчивается. StopLoss мы установили на уровне поддержки, а TakeProfit на уровне сопротивления, который сформировался на коротких откатах медвежьего тренда.

    Стратегии с использованием дивергенции для бинарных опционов

    Стратегии с использованием дивергенции, применяются не только на рынке Форекс, они также замечательно подходят и для бинарных опционов. Рассмотрим одну из таких стратегий с использованием . Данная стратегия работает на временном интервале Н4, который является оптимальным для формирования достоверных сигналов возникновения дивергенции.

    Итак, устанавливаем на ценовой график осциллятор с параметрами 3, 5 и 9 и ждем сигнала дивергенции. Дивергенция в данном случае будет являться действующей лишь после того, как появится закрытая свеча. Далее приобретаете опцион на повышение, ну или на понижение в зависимости от направления, которое указала на графике линия разворота Stochastic, сформированная дивергенцией.

    Время экспирации по данной стратегии с использованием дивергенции для бинарных опционов на тайм фрейме Н4 составляет от 12-16 часов.


    Сразу отметим, что применять эту стратегию для опционов, имеет смысл лишь при ярко выраженном тренде, то есть лучше использовать активы, ценовые графики которых имеют четкое трендовое направление. Связано это с тем, что во время бокового рыночного движения дивергенция возникает намного чаще, нежели во время тренда, но сигналы ее в основном ложные либо движение цены после этого силы практически не имеют.

    Стратегия на дивергенции с установкой ордеров

    Если бы из всех технических индикаторов пришлось выбирать один, опытные трейдеры наверняка остановили бы свой выбор на дивергенции Форекс. И хотя универсальных индикаторов не существует, именно дивергенция показывает отличные результаты. Давайте рассмотрим её подробнее.

    Определение дивергенции

    Что представляет собой дивергенция Форекс? Это ранний сигнал о скором поведении рынка. В определенный момент сила медведей или быков достигает пика, мы видим дивергенцию (расхождение цены и индикатора), это значит, что у рынка нет достаточно силы, чтобы продолжать свое движение - и он разворачивается.

    Синонимы дивергенции - отклонение, расхождение, изменения направления.

    Классификация дивергенций

    Различают следующие виды дивергенций:

  • классическую (обычную).
  • скрытую.
  • расширенную.

    • Классическую можно наблюдать при развороте тренда. О скрытой и расширенной, которые представляют собой сигнал о продолжении тренда, знает примерно четверть трейдеров.

    Проявленная дивергенция - это ситуация, когда мы видим рост цены на графике и понижение осциллятора под графиком. Рынок слабеет и в скором времени возможен разворот тренда.

    В данном случае это классическая медвежья дивергенция.

    Если тренд нисходящий, и осциллятор также показывает минимумы, которые понижаются, то можно предположить либо коррекцию тренда, либо изменение его направления. Это бычья дивергенция.


    Рис.2

    Другими словами, мы называем дивергенцию, исходя из возможного будущего направления движения цены: бычья - если рынок после сигнала пойдет вверх, медвежья - если вниз.

    Конвергенция Форекс

    Кроме дивергенции, возможно также появление такого сигнала на графике как конвергенция Форекс. Это ситуация, когда мы видим несоответствие падающих значений цены с растущими значениями осциллятора. То есть, на графике мы видим максимумы, которые последовательно снижаются, а осциллятор показывает последовательно повышающиеся максимумы.

    Медвежья конвергенция


    Рис.3

    Бычья конвергенция


    Рис.4

    Фактически, конвергенция Форекс является сильной моделью разворота тенденции. Следует дождаться получения сигнала, который подтвердит разворот, и открывать сделку.

    Индикаторы, определяющие дивергенцию Форекс

    Используя определенные индикаторы, выявить дивергенцию на графике не составит труда. К таким осцилляторам относятся:

    • MACD .
    • Стохастик .
    • RSI .
    • АО Билла Вильямса .
    Стратегия дивергенция и конвергенция на Форекс

    Рассмотрим одну простую стратегию дивергенции и конвергенции Форекс на примере торговли с осциллятором MACD.

    Торговля может происходить по любой валютной паре, лучше с минимальным спредом вроде EUR/USD и др.

    Настройки осциллятора MACD – 5, 34, 5.

    Временной интервал - Н1.

    Ждем несоответствия цены и осциллятора (дивергенцию), открываем сделку. Выставляем стоп приказы: StopLoss – на уровне самой дивергенции, TakeProfit – над второй вершиной на 20 пунктов выше.

    Давайте еще раз кратко пройдемся по видам дивергенции.

    Классическая дивергенция

    Это сигнал на разворот тренда. При медвежьей ожидаем движение цены вниз, при бычьей - вверх. Самое важное - используя значения осциллятора, определить вид дивергенции.

    Скрытая дивергенция

    Является сигналом, что тренд, скорее всего, продолжится. Определить сложно.

    Скрытая медвежья дивергенция

    Возможна только в ситуациях, когда рынок двигался вниз. Если осциллятор показал дивергенцию, следует ожидать дальнейшее понижение рынка.

    Скрытая бычья дивергенция

    Для бычьей все наоборот.

    Скрытую дивергенцию Форекс можно сравнить с рогаткой. Показания осциллятора - это и есть рогатка. То есть после коррекции можно видеть «рывок» цены в том же направлении, что и было изначально перед дивергенцией.

    Расширенная дивергенция

    Немного похожа на обычную классическую. Показывает формирование фигуры, схожей с «двойным дном» или «двойной вершиной». Итак, мы видим второе дно или вершину, которые расположены на одном уровне с первыми, а осциллятор формирует второй минимум или максимум, но на другом уровне, который отличается от первого. Это говорит о том, что тренд сохранится, у рынка достаточно потенциала для продолжения тренда.

    Расширенная медвежья дивергенция


    Рис.8

    Расширенная бычья дивергенция

    При расширенной медвежьей дивергенции торгуем на продажу, бычьей - на покупку.

    Работаем только с проверенными брокерами Форекс -

    Приветствую, друзья.

    Некоторые форекс-трейдеры считают осцилляторы священным Граалем технического анализа. Другие уверены, что эти инструменты практически бесполезны. Истина же, как всегда, лежит где-то посередине.

    Классическая дивергенция Форекс - это дисбаланс между реальным движением цены и показателями осцилляторов. Теория гласит, что умелый трейдер, используя этот дисбаланс, найдет отличные сигналы для сделки. Так что сегодня предлагаю познакомиться с темой поближе и узнать, так ли все на самом деле.

    Если применять этот термин к Форекс, то это расхождение между реальной ценой валютной пары и техническими показателями. Наиболее популярными для выявления являются MACD, Relative Strenght Index (RSI) и Stochastic Oscillator.

    Причем для работы с ними не нужно никакого колдовства - в 90% случаев все они применяются со стандартными настройками для своих таймфреймов.

    Дивергенция Форекс - это одновременно концепция и торговая стратегия, разработанная Чарльзом Доу после наблюдений за ценовой корреляцией между связанными индексами Dow Industrials и Dow Transportation.

    Доу первым заметил, когда между ними появлялось расхождение, это приводило к прерыванию тренда и изменениям на рынках. Это легло в основу теории, которая вскоре превратилась в самостоятельную торговую систему на Форексе.

    Примеры

    Само по себе слово означает разделение, это именно то, что мы ищем. Обычно осцилляторы следуют за ценой. Дивергенция возникает, когда реальная цена на графике отрывается от показателей индикатора, они начинают двигаться в разных направлениях.

    Например, при нисходящем тренде на Форексе цены должны постоянно снижаться. Чтобы найти дивергенцию в интересующей нас валютной паре, мы проводим линию, следуя за пиковыми минимумами на графике и в окне индикатора.

    После этого сравниваем их. Если на графике линия нисходящая, а на схеме видны более высокие минимумы, выводящие стоимость во флет или разворачивающие ее в обратном направлении, это именно то, что мы ищем!

    Виды дивергенции

    Бычья определяется с точностью до наоборот. Если на голом графике мы видим устойчивый тренд, а минимумы формируют прямую нисходящую линию, но осциллятор не повторяет эту картину и показывает более высокие минимумы - это классическая бычья дивергенция Форекс.


    Скрытая бычья дивергенция на Форексе возникает, если каждый новый минимум выше предыдущего, а на осцилляторе картина совсем обратная.


    Подтверждается он наличием на ценовом графике отчетливых паттернов (например, двойная вершина или двойное дно). Но на осцилляторе есть отклонение.

    Правила идентификации

    Для нахождения дивергенции Форекс используют голый ценовой график и различные индикаторы технического анализа.

    Индикаторы для определения дивергенции на Форекс

    Дивергенция Форекс обычно определяется путем сравнения движения цены на голом графике и осцилляторе. Из последних чаще используются обычный Стохастик, RSI и MACD. Для более точного результата можно воспользоваться одним из индикаторов объема (например, OBV).

    Как правильно построить дивергенцию

    Если выводить пошаговую инструкцию, то она будет выглядеть примерно так:

  • Знакомимся с обстановкой на Форексе. Смотрим на график и ищем такие признаки: каждый новый максимум выше предыдущего; каждый новый минимум ниже предыдущего; движение имеет цикличный характер (например, формируется двойная вершина или двойное дно). Если видим такую картину, начинаем искать дивергенцию Форекс.
  • Проводим трендовые линии. Тренд нужно подтвердить. Поэтому прямо на мониторе или бумажной распечатке проводим линию от предыдущего минимума или максимума к следующему, игнорируя мелкую «рябь». Мой совет: чем выше таймфрейм, тем легче это делать. Поэтому лучше тренироваться на недельных или месячных показателях.
  • Подключаем индикаторы. Итак, мы соединили пики и начертили трендовую линию. Теперь открываем индикатор и смотрим, как его показания соотносятся с реальным движением стоимости. Тоже чертим линии.
  • Сравниваем цены. Если ценовые линии идентичны - значит, она движется по тренду, в ближайшее время никаких потрясений случиться не будет. О дивергенции Форекс мы узнаем, когда наклон линий, соединяющий минимумы и максимумы, начнет различаться.
    • Использование в различных торговых стратегиях

    Как известно, лучшее - враг хорошего. Сегодня в арсенале трейдеров много различных авторских программ и советников, а классические инструменты уходят в небытие. Но в этом случае не нужно никаких чудес.

    Торговля по дивергенции с индикатором macd

    Самый простой и надежный вариант - торговля с MACD. Его сигналы максимально просты и понятны, поэтому используя его, мы наверняка не наделаем ошибок.

    Здесь видно замедление цены после сильного медвежьего тренда. Сначала она корректируется, а после снова идет вниз, формируя новый минимум. В это же время на MACD видно, что минимум выше предыдущего. Это говорит о том, что тренд «выдохся», стоимость, скорее всего, пойдет вверх.

    Подходящий момент для закрытия сделки

    Два момента:

  • Для продажи. Если цена идет вверх, а на MACD вырисовывается расхождение (на осцилляторе она развернулась вниз), тогда нужно дождаться закрытия текущей свечи, после чего сразу открывать следку на продажу.
  • Для покупки. Действуем аналогично. Если на графике есть уверенная нисходящая линия, а на осцилляторе она пошла в сторону или вверх, дожидаемся закрытия текущей свечи и открываем сделку.

    • Если нет возможности постоянно следить за открытыми ордерами на Форексе, рекомендую установить стоп-лоссы в границах 10-20 пипсов ниже или выше закрывшейся свечи.

    Заключение

    Как видно, торговля на дивергенции Форекс (особенно на классической бычьей или медвежьей) несложная, да и поиск самого ценового расхождения - вполне себе простая задача.

    Именно эта простота делает ее замечательным инструментом в арсенале как новичка, так и профи. Никаких навороченных суперсекретных настроек - все просто и понятно как божий день.

    Нужно только иметь достаточно терпения и усидчивости, чтобы часами, днями и неделями мониторить данные. Может, поэтому многие трейдеры, особенно начинающие, часто ее недооценивают.

    Благодарю за внимание. Надеюсь, этот материал был вам полезен. Репосты и обсуждения приветствуются.

    Публикации по теме