В конечном итоге все усилия теханализа сводятся к оценке направления и силы тренда, а потому в поиске ключевой точки может быть полезен любой помощник. Торговые ситуации Дивергенция Форекс, считаются сильными опережающими сигналами разворота, но отрабатываются они нестабильно - их надежность вызывает обоснованные сомнения. Попробуем разобраться.

Вспомним, что такое дивергенция (англ. divergence ) в биологии: расхождение качественных признаков организмов в процессе эволюции. Именно это понятие использовал Чарльз Дарвин для объяснения появления множества вариантов диких и культурных растений, домашних животных и других биологических видов.

Дивергенция Форекс – это нарушение баланса показателей цены и технических индикаторов, при котором направление движения цены и графика индикатора не совпадает, - осциллятор не подтверждает более высокий ценовой max или более низкий ценовой min. Проводится оценка динамики этой разницы с точки зрения структуры и общего влияния на рынок.

Все варианты дивергенции считаются очевидным торговым сигналом, но ей свойственны технические противоречия, которые начинающие спекулянты не учитывают при принятии решений. Согласно теории, с итуация дивергенции означает, что ослабевает текущий тренд и на рынке накапливается интерес к развороту.

Тем не менее, эти расчеты выполняются без учета реальных объемов (вернее, их направления!), а потому без подтверждения объемными сетапами, например, ПинБаром или разворотным свечным паттерном, сигнал дивергенции может оказаться фальшивым.

Дивергенция Форекс проявляется в сравнительной оценке цены и показаний технического индикатора. Для оценки дивергенции можно применять практически все индикаторы осцилляторного типа: CCI , все виды стохастиков, RSI, MACD, АО. Направление тренда обычно оценивается по скользящей средней, лучше всего - экспоненциальной. Трендовую линию строят по ценам закрытия, срезая спекулятивные «хвосты». Чем больше расхождение (несоответствие) цены с показаниями индикатора, тем более сильным считается разворотный сигнал.

На самом деле результат оценки сильно зависит от инерционности выбранного вами осциллятора.

Виды дивергенции

Рассмотрим кратно основные варианты. Традиционно применяется деление дивергенции на правильную (классическую) и скрытую. В свою очередь классические ситуации могут иметь три структурных варианта (класса), сигналы которых сильно различаются по значимости.

Дивергенция Класса A

Считается самым сильным вариантом, можно рассчитывать на резкий разворот цены в ближайшем будущем (1-3 периода графика) и дальнейшее продолжительное движение. Когда цена рисует новый max , а индикатору не хватает импульса, чтобы развернуться за ценой, и он продолжает снижать с затуханием амплитуды колебаний. Ждем разворот вниз. Для растущего рынка - рассуждаем аналогично - ждем рывок вверх.

Такую дивергенцию Форекс принято считать состоявшейся уже после формирования второй ключевой точки. Торговля ведется отложенными ордерами на расстоянии 5-15 пунктов выше/ниже экстремума (в зависимости от волатильности актива).

Медвежий вариант: на реальном графике это выглядит примерно так:

Бычий вариант классической дивергенции называют конвергенцией (англ. convergence – схождение):

Дивергенция Класса B

Стоит быть осторожным на входе, так как это более слабый сигнал. Ценовые экстремумы на одном уровне сигнализируют о временном равновесии «быки/медведи». Цена готовится получить импульс, но пока оба варианты равновероятны. В самом благоприятном случае разворот можно ждать не раньше, чем через 3-5 периодов графика.

Бычий вариант (ждем растущего тренда):

Медвежий вариант (ждем разворота вниз):

Обычно такие конструкции дивергенции Форекс сопровождаются спекулятивными пробоями уровня цен с последующим возвратом (напоминаем, что линию строим по ценам закрытия с «люфтом» в 1-3 пункта). На резкий разворот рассчитывать не стоит, для входа требуется дополнительные подтверждения.

Дивергенция Класса C

Рынок в состоянии неопределенности, перед переходом во флет или в ожидании сильных спекуляций. Осциллятор показывает остановку движения, динамика цены обеспечивается отработкой малых объемов, торгующих в «умирающем» тренду. Это самый слабый сигнал дивергенции, торговля вообще не рекомендуется.

«Уснувшие» медведи выглядят так (ждем пробоя вверх):

«Тормозящие» быки ждут пробоя вниз:

Дивергенция Форекс - чисто математическое понятие, рассчитанное практически по одному осциллятору, а потому проявляется на любом активе. Например:

Расширенная дивергенция или идем по тренду

Очень похожа на классическую, но нужно обращать на относительное расположение локальных экстремумов. В то время как график цены рисует Двойную Вершину/Двойное Дно, график индикатора показывает max/min на более значительном уровне. Это означает, что с высокой вероятностью текущий тренд продолжится, но скорость движения несколько падает. Возможна консолидация перед длительным движением.

На реальном рынке такие дивергенции Форекс возникают довольно часто, но, как правило, проходят незамеченными. Они дают довольно надежный опережающий сигнал на выход из флетового канал. В комплекте с анализом объемных уровней и свечными паттернами эта версия дивергенции может использоваться как полноценная торговая стратегия.

Скрытая дивергенция – идем по тренду осторожно

Встречается очень редко и чтобы ее увидеть, нужен некоторый опыт наблюдения за динамикой актива. Бычий тип такой ситуации возникает на восходящем тренде в момент формирования нового ценового min выше предыдущего, а индикатор должен обновить свое «Дно». Для медвежьего варианта рассуждаем аналогично.

В этой ситуации разворотный сигнал минимальный и алгоритм входа отличается от метода входа классической дивергенции Форекс, потому торговать придется по тренду. Такие дивергенции чаще всего видны на индикаторе MACD именно благодаря комплексному расчету средних в его составе.

Сигнал скрытой дивергенции говорит о значительной слабости торгуемого актива, поэтому такая схема часто проявляется на фондовом рынке, именно в периоды коррекционных ралли на общем нисходящем тренде и, как правило, при этом происходит повторный тест ключевых вершин.

Торговля с использованием дивергенции

Иногда новички, пытаясь перейти с традиционного скальпинга на большие периоды, пытаются создать системы только на дивергенции. Визуальная оценка совместного расположения цены и линии осциллятора очень субъективна. Разницу между движениями можно оценить только относительно, а потому ни реальной точки входа, ни целевых уровней такая система вам не дает, тем более, что далеко не каждая дивергенция Форекс завершается разворотом рынка.

При работе с дивером нельзя забывать, что его достоверность зависит практически только от правильных настроек осциллятора. Все осцилляторы изначально создавались для дневных графиков, а потому значимым для них будет период 1 неделя (5 торговых дней). Получается, что более мелкие периоды для идентификации дивергенций почти не пригодны из-за своей низкой вероятности. Мелкие периоды будут означать всего лишь коррекцию стандартного тренда, что приводит к частым ошибкам трактовки ситуаций.

Если на рынке видна дивергенция, то возникает закономерный вопрос - когда входить? Ситуацию нужно оценивать комплексно, в зависимости от рынка. Не стоит забывать, что любая дивергенция – только вспомогательный сигнал. На график традиционно наносятся значимые уровни поддержки/сопротивления, и только по результатам взаимодействия с ними можно будет принимать решение о входе.

Рассмотрим на примере выше. Пробой зеленой трендовой линии можно трактовать как временную смену направления текущего тренда, но - еще не разворот. Трендовая линия красного цвета – основная, ее пробой должен подтвердить окончательный разворот. Динамическим уровнем поддержки/сопротивления выступает EMA(21) .

Первый сигнал на вход: нейтральный бар на сильном уровне поддержки. Дальше появляется сильный бычий бар (возможно, спекуляции или попытки ложного пробоя). И только после закрытия этого бара можно считать бычью дивергенцию класса А истинной. Получаем вторую точку для входа.

Для принятия решения должен быть основной сигнал (отбой цены от уровня); дополнительные сигналы от технических индикаторов (пробой линии тренда и дивергенция), и несколько подтверждающих - (пробой EMA и впадина на индикаторе AO). И толь То есть в данной ситуации факт дивергенции погоды не сделает, если нет комплексного подтверждения сигнала.

Несколько практических замечаний

Через идею эффективности дивергенции Форекс проходит каждый новичок, но чаще всего - без дохода. Из личного опыта использования можно сформулировать несколько выводов.

• Наиболее вероятной с точки зрения возможного разворота можно считать только классические ситуации дивергенции на таймфреймах не ниже H1 , причем актив должен показывать стабильную волатильность, как минимум, за прошедший день (или несколько дней!).
• Любые спекулятивные ценовые колебания (новости, закрытие крупных опционов и пр.) легко ломают дивергенцию и повышают риск появления фальшивых ситуаций. Все ситуации прямой дивергенции (расхождение) более надежны, чем варианты схождения
• Минимальные количество фальшивых сигналов генерируют торговые ситуации класса A , класс В и С - равноценны по качеству.
• Ситуация класса В означает краткосрочное динамическое равновесие и для приятия торгового решения необходимо подтверждение от других источников.
• Ситуации класса С вообще не рекомендуются для торговли на периодах менее H4 , если только нет иных сильных сигналов на вход.
• Для оценки классической дивергенции можно использовать второй max(min) , для скрытой – только окончательный экстремум.
• Как и для всех фигур теханализа - чем выше интервал, на котором четко видна дивергенция, тем выше вероятность ее отработки.
• Для оценки истинности дивергенции можно уменьшать период анализа: если есть повтор ситуации, то можно работать с учетом младшего уровня, то есть входить по сигналам на H4 или D1 , а прибыль фиксировать по обратным разворотам на меньших таймфреймах.
• Выход из сделки выполняется или при формировании обратной дивергенции, или согласно сигналов осциллятора, или по манименджменту.
• Установка стопов при торговле по любым схемам дивергенции Форекс - обязательна!

Индикаторы дивергенции или ищем себе партнеров

Несмотря на внешне простой вид паттернов дивергенции, индикаторы для их идентификации имеют сложную структуру. Любой Форекс-индикатор дивергенции должен визуально оценить и показать в окне терминала все существенные расхождения цены от индикатора. Охватить все варианты сложно, поэтому каждый индикатор чем-то страдает, то запаздыванием, то пропуском очень явных ситуаций. На самом деле все зависит от надежности осциллятора, который составляет основу расчета. Проще всего построить расчет на CCI или RSI , со всеми присущими им ошибками, но такие варианты даже не будем вспоминать.

Наиболее надежными из тех индикаторов, которые можно свободно найти в сети (с открытым программным кодом), считаются следующие:

Комплексный индикатор сочетает в себе расчетный механизм MACD и фильтр на базе стохастика. Отслеживает практически все, даже самые слабые варианты, и действительно облегчает необходимые построения. Очень выгодно использовать MTF- версию индикатора .

Имеются рабочие версии на основе стохастика Stochastic Divergence MTFили OSMA _ Divergence, но из-за их чувствительности требуется тонкая настройка параметров. Выполнять расчеты нужно обязательно по ценам закрытия, иначе некоторые явные ситуации эти индикаторы пропускают:

Тем, кто привык к классике, можно довольно успешно пользоваться традиционным MACD , но тогда на дополнительные построения рассчитывать не приходится, все придется делать вручную:

Само собой, любые автоматические советники, которые будут пытаться оценивать корректность ситуаций дивергенций, должны быть без опции открытия ордеров. Количество ложных паттернов во всех популярных и проверенных практикой механизмах построения слишком велико. Индикатор или советник действительно может стать помощником при поиске ситуаций, похожих на дивер, это облегчает их обработку, но принимать решение нужно только вручную.

И в качестве заключения …

Правильная идентификация и понимание структуры различных типов дивергенции Форекс позволяют оценить корректность и опасность таких сигналов. Чтобы заработать на дивергенциях, достаточно быть просто внимательным. Это всего лишь один из сигналов технического анализа, то есть, увидев на графике дивер, не стоит сразу же прыгать в рынок. Нужно оценить, на каком фоне, активе и периоде сформировался сигнал, например, если между точкой сигнала и последним экстремумом очень малое расстояние, то на вход вы уже опоздали.

То, что предлагается в торговом терминале Форекс как дивергенция в роли разворотного сигнала, не имеет связи с реальными торговыми объемами, а потому позволяет только оценить «торговую инерцию» рынка в текущий момент – хотят ли игроки бежать за изменившейся ценой или будут идти спокойно. Помните, что даже самый сильный дивер не выживет, если цена достигнет сильных ценовых уровней с отложенными ордерами и в борьбу включатся большие объемы. А потому входить на дивергенции можно только на стабильном рынке, без новостей, закрытия крупных периодов и прочих стрессов. И обязательно оценивайте динамику объемов (хотя бы тиковых!) в процессе формирования дивергенции.

Идеальных ситуаций не бывает - и графический, и технический анализ всегда содержит некоторый элемент фантазии. А потому, если вдруг именно вам показалось нечто нестандартное в дивергенции - поверьте, это вам действительно только кажется. Не слушайте классиков - они устарели! Всегда помните, что такие же конструкции дивергенции видят все трейдеры и все примерно одинаково реагируют, то есть опережающий эффект от дивергенции весьма низкий. Тем не менее, если научиться р аспознавать дивергенцию Форекс еще в процессе ее формирования, то такие ситуации могут быть очень полезны как вспомогательный индикатор в комплексной торговой системе.

Пристальное внимание следует уделить анализу дивергенций, так как данный тип сигналов используется во многих торговых стратегиях, начиная от полуавтоматизированных систем, заканчивая волновым анализом.

Напомню, дивергенция MACD – это расхождение между показаниями индикатора и реальным трендом на ценовом графике. Джеральд Аппель в своей книге «Технический анализ» даёт достаточно точное описание природы «диверов», но следует учитывать, что с момента публикации данного материала прошло более 30 лет, поэтому трейдеры выявили несколько дополнительных закономерностей, о каждой из которых я и постараюсь подробно рассказать.

Чтобы никого не запутать, начну с «классической» дивергенции MACD , о которой, собственно, и писал в своих трудах Аппель. Она бывает двух видов – медвежьей и бычьей, которые распознаются по следующим признакам:

• Если на графике стоимости актива новый максимум соответствует более низкой вершине на индикаторе – это медвежья дивергенция MACD, свидетельствующая о скором падении цены.
• Если стоимость актива обновила последний локальный минимум, а значение MACD при этом увеличилось – это бычья дивергенция, предупреждающая о скором росте цены.

Природа данного явления элементарна по своей сути и объясняется отставанием долгосрочной тенденции от краткосрочной, иначе говоря – значения «младшей» скользящей средней быстрее реагируют на ценовые колебания, чем значения старшей MA.

Дивергенция MACD второго типа называется «скрытой». В отличие от классического варианта, она указывает на продолжение тенденции, а не на разворот, поэтому выявить её можно по «специфическим» признакам.

В частности, если новый ценовой минимум сформировался выше предыдущего, а значение MACD за этот же период уменьшилось – это бычья дивергенция (сигнал на покупку);

Если же новый ценовой максимум сформировался ниже предыдущего, а значение MACD за этот же период увеличилось – это медвежья дивергенция (сигнал на продажу).

Следует отметить, что скрытая дивергенция MACD является относительно редким явлением, но отрабатывается данный сигнал весьма неплохо. С технической точки зрения, подобные ситуации объясняются простой закономерностью – практически перед любым сильным импульсом на рынке формируется коррекция, а уменьшение значения MACD – это ничто иное, как приближение быстрой MA к медленной, что можно наблюдать именно на коррекциях. Другими словами, MACD просто «подгоняет» под некий стандарт коррекции, чтобы и было проще сравнивать.

И третий вид дивергенции MACD на Форекс (он же последний) был назван «расширенным». Выявить его не сложнее, чем два предыдущих:

• Когда новый максимум цены равен предыдущему, а значение MACD уменьшилось – это сигнал на продажу, т.е. наблюдается медвежья расширенная дивергенция.
• Обратный сигнал (т.е. если ценовые минимумы расположены на одном уровне, а расхождение между скользящими средними увеличилось) следует трактовать как бычью дивергенцию MACD расширенного типа.

Визуально данный паттерн похож на классическую дивергенцию, поэтому в качестве примера я привёл только бычий вариант, а медвежий, думаю, понятен и без дополнительных комментариев. Вообще, если подходить к вопросу серьёзно, то дивергенции «расширенного» и «классического» типов следовало бы объединить в одну общую группу.

Преимущества и недостатки дивергенций MACD

Дивергенция, как и любой другой метод анализа, не идеальна и характеризуется сильными и слабыми сторонами, поэтому о них обязательно следует упомянуть, и начну я, пожалуй, с плюсов.

Во-первых , дивергенция – это опережающий сигнал, который позволяет заранее подготовиться к перелому тренда, особенно это касается «классического» и «расширенного» вариантов («скрытая» не может похвастаться подобным преимуществом, но лишь по той причине, что она предназначена для решения совершенно других задач).

Во-вторых , формула MACD построена на скользящих средних, которые являются самым надёжным инструментом анализа ценовых рядов (как известно, многие опытные трейдеры в той или иной форме применяют в своих системах средние цены).

В-третьих , дивергенция MACD работает всегда и везде, т.е. на любых активах и на любых таймфреймах. Есть даже «умельцы», которые изучают дивергенции при анализе макроэкономических трендов, например, при прогнозировании будущего в производственном секторе.

И ещё одно важное преимущество заключается в том, что торговля по «диверам» не требует принятия мгновенных решений, т.е. после появления сигнала у трейдера всегда есть время подумать и оценить общую ситуацию на рынке.

Что касается недостатков, то они очевидны и давно известны, поэтому их можно просто кратко перечислить:

• Периодически появляются ложные дивергенции, заставляя понервничать новичков.
• Дивергенция MACD не даёт ориентиров по установке стоп-лосса .
• Очень часто после покупки/продажи цена уходит в коррекцию, прежде чем начать отработку сигнала. Опять же, это обстоятельство мешает начинающим трейдерам начать комфортно торговать.

И в качестве небольшого заключения отмечу, что трейдеры постоянно спорят на предмет того, учитывать свечные тени при построении разметок или нет. Лично я не учитываю тени и строю касательные линии по ценам закрытия, так как в стандартной формуле MACD используется именно этот тип цен для расчётов.

Здравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта. Темой нашей статьи станет стратегия по дивергенции. Мы с вами рассмотрим, чем интересна данная стратегия, как ее использовать на практике, и какие результаты она может дать.

Если говорить в глобальном контексте, то стратегия дивергенция для бинарных опционов является достаточно интересным, а главное, работоспособным подходом. Для того, чтобы понять вообще суть этого подхода, нужно в первую очередь разобраться с тем, а что такое дивергенция?

Я не хочу напрягать вас различными терминами, потому попытаюсь объяснить это простым языком. Грубо говоря, дивергенция – это расхождение в показаниях осциллятора и движением рынка. Грубо говоря, представьте себе, что в качестве основного индикатора вы используете Стохастик.

И вот вы видите, что стохастик указывает на то, что его линии обновили новый максимум, но при этом сама цена новый максимум обновить не смогла. Итого, у нас появляется расхождение в показаниях индикатора и самого движения рынка, что является для нас достаточно сильным разворотным сигналом.

Общие сведения о подходе

Хочу отметить, что стратегия дивергенция используется трейдерами достаточно давно. При всем при этом, многим трейдерам удалось на ее базе создать действительно качественные системы. Но смею вас предупредить, что по иронии судьбы дивергенция не является методом. Да, она отрабатывает достаточно хорошо, но, как известно, на рынке бывают и такие моменты, когда не отрабатывают себя даже самые, на первый взгляд, качественные сигналы.

Стоит понимать, что чем выше интервал, который мы выберем для торговли, тем более сильным будет и сигнал при появлении дивергенции. Тем не менее, если вы будете использовать высокие интервалы, то дивергенция для вас будет появляться достаточно редко. В данном случае, нам необходимо держать баланс между качеством и количеством сигналов. Потому, есть смысл использовать младший интервал , чтобы работать в сторону старшего, но обо всем по порядку.

Как искать дивергенцию

Многие могут спросить, а с помощью какого индикаторы можно искать дивергенцию. В целом, для этих целей подойдет любой . Наиболее хорошо с этой задачей справится , и .

Тут естественно может возникнуть вполне себе логический вопрос: какой из этих индикаторов выбрать? На самом деле, тут тяжело что-то ответить, ибо все эти индикаторы прекрасно справляются с этой задачей. В рамках этого вопроса в дело вступают личные предпочтения трейдера. Кто-то всю жизнь использовал в торговле, допустим MACD, соответственно, он и дальше будет его использовать, потому как прекрасно знает, когда этот инструмент работает наиболее хорошо, а когда его использование только навредит.

Кроме того отмечу, что находить дивергенцию на практике – это вполне себе легкое занятие, которое по силам даже для любого начинающего трейдера. Просто вам будет необходима некоторая практика. А уже после того, как вы “набьете руку”, у вас не будет никаких сложностей в поиске дивергенции. Хочу отметить, дивергенция является достаточно эффективным инструментом, но в любом случае для его грамотно использования нам необходим системный подход.

Вы должны четко понимать, что у вас должен быть четкий алгоритм действий, который вы должны соблюдать всегда. Безусловно, рынок своими движениями будет провоцировать вас нарушить собственные правила. Но если вы сможете оставаться хладнокровным, соблюдать в любых условиях свой алгоритм, то вы будете зарабатывать.

Смотреть видео о стратегии

О необходимости системы

Весьма ошибочно полагать, что рынок даст вам возможность зарабатывать каждый день, это вовсе не так. Иногда будут дни, когда у вас вообще не будет внятных сигналов, а иногда вы и вовсе будете в минусе. Да, бывает и такое, когда трейдер уже долго сидит на заборе, у него начинают чесаться руки, мол, как это так, я уже сколько сижу и не зарабатываю. В подобного рода условиях велика вероятность того, что трейдер нарушит свой алгоритм, открывая при этом сделки, которые к его системе не имеют никакого отношения.

Естественно, делать этого нельзя, потому как бездумные сделки, так или иначе, приведут к сильным потерям. Рынок крайне непредсказуем, бывает и так, что в одной лишь сделке трейдер зарабатывает профита на много дней вперед. То есть, человек может пол месяца сидеть вообще без сделок, а потом словить пару настолько удачных дней, что заработать профит на месяц вперед.

Но давайте же теперь поговорим, а в чем заключается смысл стратегии, которую я вам предлагаю. В первую очередь, основным индикатором у нас будет стохастик. Сначала мы переходим на часовой интервал, как в , и ждем, когда линии стохастика окажутся в зоне перекупленности или перепроданности.

После этого мы переходим на М5, и там ждем появления дивергенции. Примечательно, что этот метод работает на любых активах. Давайте с вами рассмотрим пример!

Пример

Итак, тут мы видим, что на часовом интервале линии стохастика оказались в зоне перекупленности. Соответственно, самое время перейти на М5 и найти дивергенцию.

Вот тут как раз у нас появляется дивергенция. Обратите внимание, что рынок обновил максимум, но показания индикатора в этот момент совершенно противоположные. Как вы видите, цена быстро снизилась, а потенциальная сделка принесла бы прибыль.

Хочу отметить, что сделки будут намного точнее, если они будут направлены в сторону глобального тренда с графика Н1. Конечно, вы можете работать и против тренда, но работа в его сторону дает возможность подержать сделку дольше, дабы получить максимальный для себя профит.

Выводы

Как вы видите, это достаточно простой торговый метод, который, тем не менее, при грамотном использовании позволит получать стабильный профит. Конечно же, убыточные сделки будут, но избавиться от этого невозможно. Между тем, посредством этого подхода ваш потенциальный профит в сделке может как минимум в 2 раза быть больше, нежели ваш стоп лосс. Иногда и вовсе бывают моменты, когда соотношением может быть 1 к 4 и выше. Естественно, это больше редкость, но такие моменты тоже бывают.

Итого, перед нами достаточно простой подход, на который я рекомендую обратить внимание начинающим трейдерам. Дело в том, что дивергенцию найти на графике весьма просто, но при этом она отрабатывает себя просто замечательно. И помните, никогда не отступайте от собственных правил!

Привет! Сегодня разберем вход в рынок по обратной дивергенции . Вход этот будет непростой, т.к. у нас нет уровня для того чтобы защитить стопы от исполнения.

Что такое обратная дивергенция можете прочитать в статье .

Итак начнем!

Вход в рынок по EUR / USD по Гринвичу: 23.11.2010 9:53.

1) Н4. Видим формирование коррекции, после хорошего краткосрочного тренда. Сегодня попробуем по крюку Кейна (обратная дивергенция). Входить будем в 3-ю волну коррекции. Посмотрите на рисунок. Там видно начало образования обратного дивера на стохастике. Сигналом на вход по обратному диверу, будет пересечение медленной линии быстрой. При этом, будем тогда, когда медленная линия остановится или начнет разворот. В данный момент на стохастике виден сформированный крюк Кейна. Быстрая линия индикатора зашла в зону предельных значений и переломилась. При этом, медленная линия находится в зоне нормальных значений. Все индикаторы готовы к развороту и мы готовимся к выставлению ордеров. Ожидаем, движения вверх, после которого стохастик даст завершенный сигнал в зоне нормальных значений.

2) Вообще тема сигналов очень неоднозначная. Часто в описаниях индикаторов требуется дождаться определенного момента для входа или выхода из позиции. На практике же многие сигналы запаздывают. Особенно, если настройка индикатора не очень чувствительная. Часто так бывает, что к тому моменту, когда на стохастике линии пересекаются, а медленная линия еще только остановилась, цена уже сделала значительный рывок и собирается останавливаться. Поэтому, иногда запоздавшие сигналы приходится опережать своими действиями. Чаще всего такая тактика используется для выхода из позиции. Вот цитата Станислава из мастеркласса: «Посмотрите на положение индикаторов — они находятся в том положении, когда ВОЗМОЖНО образование дивера? Ну, Вы на меньших ТФ увидите, что цена затормозилась, образовался попутный фрактал — откройте хедж они рисуют обратные диверы? Все рассмотрите (не торопясь!), И просто ставьте ордера! И просто сдвигайте стопы! »

Но иногда приемлемо использование опережения сигнала и для входа в рынок. Например: мы находимся у линии сопротивления подтвержденного канала. Если цена отскочит, это будет означать силу уровня и то, что цена за него не выйдет. При этом видно, что быстрая линия стохастика остановилась и готовится развернуться. Остальные индикаторы уже дали разворот. Так же видно то, что, если линии стохастика пересекутся и медленная развернется, то будет дивер. Выставляем ордер в канал и ждем. Если цена пробьет уровень, дивер может уйти. А, если отскочит, то мы будем иметь сильную поддержку и запоздавший дивер по которому мы уже вошли.

3) Все-таки лучше использовать такие входы в рынок у важных уровней. Посмотрите, что стало с нашим крюком. Опасность незавершенных сигналов заключается в том, что в будущем они могут исчезнуть, если цена пойдет не по нашему сценарию. В результате быстрая линия снова развернулась и крюк исчез. Ордер на вход затронут не был и был удален, после исчезновения сигнала и увеличения уровня стопа.

При торговле на Форекс, многие трейдеры используют различные индикаторы для того, чтобы получить дополнительное подтверждение своих сигналов. Основным индикатором, который должен использовать трейдер, должна быть сама цена, потому что ценовое действие обеспечит вам четкое изображение и покажет вам что происходит на рынке в любой момент времени.

Однако есть периоды, когда Вы должны объединить с традиционными техническими индикаторами. Как правило, вы бы искали ключи между индикатором и ценовым действием для того, чтобы принять решение. Один из самых мощных торговых сигналов, который объединяет в себе анализ ценового действия с использованием индикаторов, является сигналом дивергенции, и это то, что мы намерены обсудить в этом уроке.

Торговые модели дивергенции (расхождения)

Название этой модели говорит о её характере. У нас есть дивергенция, когда динамика цен противоречит движению индикатора. Этот тип обычной дивергенции бывает в двух форматах:

Бычья дивергенция имеет абсолютно те же характеристики, что и медвежья дивергенция, но в противоположном направлении.

Мы имеем бычью дивергенцию, когда цена делает более низкие основания на графике, в то время как ваш индикатор дает вам более высокие основания. После бычьего расхождения, мы вероятно увидим быстрый рост цен.

Тем не менее, есть третий вид дивергенции, которая не попадает в обычную группу дивергенции. Это модель скрытой дивергенции.

Более подробно индикаторы для поиска бычьей дивергенции описаны ниже в статье.

Скрытая Бычья дивергенция

У нас есть скрытая бычья дивергенция, когда у цены есть более высокие основания на графике, в то время как индикатор показывает более низкие основания.

Скрытая Медвежья дивергенция

Как вы наверное догадались, этот тип дивергенции имеет тот же характер, что и скрытая бычья дивергенция, но в противоположном направлении. Мы подтверждаем скрытую медвежью дивергенцию, когда цена показывает более низкие вершины, а индикатор дает более высокие вершины.

Обычные модели дивергенции используется для прогнозирования предстоящего разворота цены. Если вы заметили бычью дивергенцию, вы ожидаете, что цена отменит свой медвежий тренд и переключится на движения вверх. Когда вы видите обычную медвежью дивергенцию, вы ожидаете, что цена отменит свой бычий тренд и переключится на движения вниз.

Торговля дивергенцией — чрезвычайно эффективный способ торговли на Форекс. Причиной этого является то, что образовании дивергенции является ведущим сигналом. Это означает, что за моделью дивергенции следует фактическое изменение цены. Таким образом, трейдеры могут предвидеть и войти в сделку в самом начале нового развивающегося движения.

Надежные Индикаторы для поиска дивергенции

Так как мы обсудили четыре типа моделей дивергенции, теперь мы поговорим о важности индикатора дивергенции. Как я уже говорил, вам нужен индикатор на графике, чтобы обнаружить дивергенцию. Причина этого заключается в том, что цена должна быть в дивергенции с чем-то. Просто невозможно торговать дивергенцией, не имея дополнительного индикатора на графике. Поэтому возникает вопрос, какой индикатор или индикаторы лучше всего подходят для торговли дивергенцией? Давайте выясним.

Moving Average Convergence Divergence (MACD)

MACD является индикатором скользящего среднего значения, где сигнал может быть взят на переходе. Таким образом, этот индикатор в основном имеет отстающий характер и из за этого является немного неудобным (проблемным). Однако, отстающий характер MACD является проблемой только основного сигнала – пересекающегося сигнала. Индикатор также имеет две главные функции.

Первая из них является его способностью определить расширение рыночных условий, когда линии приближаются к перекупленности / перепроданности.

Вторая касается MACD для торговли дивергенцией. Когда вершины/основания MACD в противоположном направлении от цены вершины/дна, у нас есть дивергенция. Хотя MACD в целом является запаздывающим индикатором, сигнал дивергенции он дает нам, как полагается, другими словами является опережающим. Таким образом, мы можем получить ранний вход, основанный на дивергенции MACD, а затем подтвердить сигнал с перекрещиванием MACD.

Изображение ниже покажет вам, как работает MACD дивергенция в торговле.

Выше вы видите дневной график наиболее высоколиквидной пары Форекса — EUR/USD. В нижней части графика у нас находится индикатор MACD, который используется для обнаружения бычьей дивергенции. Синие линии на графике показывают саму дивергенцию.

Обратите внимание на то, что на графике EUR/USD у цены нижние днища. В то время, как MACD создает более высокие основания. Это вызывает бычью дивергенцию между ценовым действием и индикатором Moving Average Convergence Divergence (MACD). Этот сценарий обеспечивает хорошую возможность для длинной позиции. Как вы видите, цена EUR/USD начинает расти сразу же после подтверждения бычьей дивергенции.

Индикатор Стохастик

Другой распространенный индикатор, используемый для торговли дивергенции на рынке Форекс, является стохастическим осциллятором.

Стохастик состоит из двух линий, которые часто взаимодействуют друг с другом. В верхней и нижней части индикатора находятся две области — перекупленности и перепроданности. Индикатор Стохастик может быть использован для перекупленности и перепроданности. Это его основная цель. Однако, Стохастический осциллятор является отличным инструментом для нахождения дивергенции.

Для того, чтобы найти дивергенцию между движением цены и стохастиком, вы должны искать несоответствия между направлением цены и вершинами или основаниями Стохастика. Он действует так же, как и MACD. Однако, стохастический осциллятор даёт нам множество сигналов, более чем дивергенция по MACD. Причиной этого является динамический характер стохастика. Он просто дает больше возможностей, чем MACD. Тем не менее, поскольку сигналы могут более частые, многие из них могут быть ложными сигналами, которые должны быть отфильтрованы. Посмотрите на изображение ниже.

Выше вы видите 4-х часовой график валютной пары USD/JPY. На графике есть две дивергенции, что дает нам возможность заключить две сделки.

Начнем с анализа первого случая. На графике мы видим более высокие вершины, в то время как Стохастический осциллятор создает более низкие вершины. Это подтверждает медвежью дивергенцию на USD/JPY. После этого цена начинает снижаться.

Второй случай. Во время снижения цены, USD/JPY закрывается с нижним основаниями. Тем не менее, стохастик внезапно начинает закрываться с более высокими днищами. Это другая картина дивергенции. Вскоре после этого цена USD/JPY начинает расти.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index или RSI)

Индекс относительной силы является еще одним хорошим индикатором для построения успешной системы дивергенции Форекса. Основная функция этого индикатора заключается в выявление состояния перекупленности / перепроданности ценовы. Индикатор RSI состоит из одной линии, которая перемещается между перекупленностью и перепроданностью. Таким образом, РСИ имеет опережающий характер. Он осциллятор, как и Stochastic. Таким образом, это хороший инструмент для определения дивергенции на графике.

Если вы находите несоответствие между вершинами ценового действия или основаниями и вершинами RSI или основаниями, у вас есть формирование рисунка дивергенции. Если вы заметили шаблон, это обеспечит вам ранний сигнала входа в торговле.

Изображение ниже покажет вам, как торговать дивергенцию с индикатором RSI.

Это график Н4 пары GBP/USD. В нижней части графика вы видите индикатор относительной силы индекса. На графике показаны нижние основания, в то время как RSI показывает более высокие основания. Это означает, что на графике мы имеем подтвержденную бычью дивергенцию, которая обеспечивает возможность для длинной позиции по паре GBP/USD.

Индикатор Bollinger Bands

Это — диаграмма H-4 фунта стерлингов/доллара США. В нижней части диаграммы Вы видите индикатор Relative Strength Index. Диаграмма показывает более низкие основания, в то время как RSI показывает более высокие основания. Это означает, что у нас есть подтвержденное оптимистичное расхождение на диаграмме, которая обеспечивает возможность для длинной позиции по паре на фунте стерлингов/долларе США пара Форекса.

Индикатор Моментум + полосы Боллинджера

Давайте обсудим еще одну установку с использованием торговой момента импульса и полосы Боллинджера, которая хорошо подходит для торговли дивергенции. Мы будем использовать индикатор импульса, чтобы определить расхождение с ценой акции. Тем не менее, мы будем входить в сделки, только если цена пробивает скользящее среднее полосы Боллинджера и полосы расширяются одновременно. Таким образом, мы получим подтверждение для наших сигналов, и мы будем входить в сделки только при высокой волатильности. Мы будем выходить наши сделки, когда цена пересекает скользящее среднее полосы Боллинджера в противоположном направлении.

Давайте обсудим другую торговую установку с помощью Импульса и Полос Боллинджера, который хорошо подходит торговать расхождением. Мы будем использовать Индикатор момента, чтобы определить расхождение с ценовым действием. Однако мы введем отрасли, только если цена ломает Скользящее среднее значение Полос Боллинджера, и группы расширяются в то же время. Таким образом, мы получим подтверждение для наших сигналов, и мы введем отрасли только во время высокой изменчивости. Мы выйдем из наших отраслей, когда цена пересечет Скользящее среднее значение Полос Боллинджера в противоположном направлении.

Вот как работает эта стратегия:

Это дневной график USD/CAD. В нижней части графика вы видите индикатор Моментум. На ценовом графике вы видите наложенные Полосы Боллинджера зеленого цвета.

После периода роста цен, Индикатор Моментум начинает делать запись более низкие вершины, в то время как цена делает более высокие максимумы. Это медвежья дивергенция между действием цены и Индикатором Моментум. Затем мы видим большую медвежью свечу, которая ломает Скользящую Среднюю линию между зонами. В то же время, Полосы Боллинджера начинают расширяться, что указывает на более высокую изменчивость. Впоследствии мы видим падение цены примерно на 8% в течение следующих трех недель. Короткая торговля в данном случае могла быть закрыта, когда цена пробивает скользящее среднее значение полос Боллинджера в бычьем направлении.

Правильное расположение стоп-лосса в этой торговле — выше последней вершины ценового действия, предшествующего ценовому разрыву в центре полос Боллинджера. Вы можете видеть, что риск был очень номинальный по отношению к общей прибыли, которая могла бы быть реализована от этой торговли.

Управление капиталом

Мы рассмотрели типы моделей дивергенции и некоторые надежные индикаторы для торговли дивергенцией. Теперь мы знаем, как определить дивергенцию и как выйти на рынок при дивергенции. Однако, прежде чем начать торговать системой дивергенции, есть еще несколько моментов, которые нам нужно обсудить. Эти моменты включают в себя подход к управлению деньгами при торговле. Если у Вас не будет твердого плана управления капиталом, то Вы, вероятно потеряете деньги, торгуя на дивергенции или любых других системах на форекс.

Стоп Лосс (Stop Loss)

Независимо от метода торговли который вы используете, вы всегда должны использовать стоп-лосс для каждой из ваших позиций. Для большинства трейдеров лучше разместить жесткий стоп на рынке, вместо того, чтобы использовать умственную остановку руками. Что касается дивергенции, одним из способов разместить стоп-лосс, будет размещение его прямо над последней вершиной на графике, которая подтверждает медвежью дивергенцию. Если дивергенция является бычьей, то мы рассчитываем на основания и стоп должен быть размещен ниже последнего дна на графике.

Изображение ниже даст вам общее представление о том, где поставить стоп-лосс при торговле дивергенцией.

Это график H1 пары USD/CHF показывает бычью дивергенцию между стохастиком и ценовым действием. Это создало возможность для выхода на рынок с длинной сделкой на 0.9242, как показано на изображении. Расположение стоп-лосса будет ниже минимума колебания, прямо под последней нижней частью рисунка дивергенции.

После того, как подтверждена бычья дивергенция, цена USD/CHF начинает расти.

Тэйк Профит (Take Profit)

Вы всегда должны иметь строгие правила взятия прибыли, когда торгуете дивергенцией. Для всех положительных сторон торговли дивергенцией, одна из вещей, которую торговля дивергенцией не дает нам, является четкими целями взятия прибыли. Поэтому должен использоваться дополнительный инструмент, для того, чтобы помочь определить цели вашей прибыли. Как правило, если вы торгуете дивергенцию с RSI или Stochastic, вам может понадобиться дополнительный индикатор, чтобы закрыть свои сделки. Тем не менее, если вы используете MACD, то вы можете полностью полагаться только на этот индикатор. Причина этого заключается в том, что MACD является запаздывающим индикатором и это хороший автономный инструмент для выхода. Мой предпочитаемый метод заключается в использовании анализа колебаний и для управления торговлей и установки целевой прибыли, однако, как я уже упоминал, MACD также является жизнеспособным вариантом.

Стратегия форекс дивергенции с использованием MACD

У нас есть все инструменты, которые нам нужны для начала торговли по Форекс дивергенции. Давайте теперь объединим все правила и посмотрим, как это будет выглядеть. Мы будем использовать индикатор MACD для определения дивергенции и для закрытия торгов. Когда мы будем видеть несоответствия между ценовым действием и MACD, мы будем заключать сделки, основываясь на сигнале дивергенции. Когда мы видим перекрестие MACD в противоположном направлении, мы будем закрывать сделки.

Давайте теперь посмотрим, как это всё работает.

Это тот же дневной график EUR/USD который мы использовали в начале этой статьи. Тем не менее, на этот раз мы подключили всю нашу торговую стратегию.

Сначала мы начнем с определения бычьей дивергенции между MACD и ценовым действием. На графике показаны более низкие основания, в то время как дно на MACD растет. Это наша бычья дивергенция. Внезапно, после создания своего третьего высшего дна, линии MACD делают бычье пересечение. Мы могли бы использовать этот сигнал для открытия длинной позиции на нашей бычьей дивергенции как показано зеленой горизонтальной стрелкой. Наш стоп-лосс должен быть расположен ниже последнего нижнего дна, как показано на изображении.

Цена начинает двигаться вверх. MACD также начинает расти. Два месяца спустя, MACD сигнализирует о медвежьем пересечении. Мы используем это как сигнал выхода и закрываем нашу торговлю.

Таким образом, мы рассмотрели различные типы дивергенции, индикаторы, которые могут быть использованы для их торговли, а также некоторые методы управления торговли, которые могут быть использованы в рамках стратегии дивергенции. Это должно быть хорошей отправной точкой, с которой вы можете самостоятельно создать и начать тестировать методы дивергенции.

Заключение

Установка дивергенции — является одной из ведущих Форекс моделей, давая нам ранний вход в развивающемся ценовом движении.

Торговля дивергенции — эффективный метод, позволяющий трейдерам комбинировать ценовое действие и в торговой стратегии.

Есть четыре типа моделей дивергенции:

• Обычная Бычья дивергенция
• Обычная Медвежья дивергенция
• Скрытая Бычья дивергенция
• Скрытая Медвежья дивергенция

Некоторые надежные индикаторы для торговли дивергенции Форекса:

• Индикатор Стохастик
• Моментум и Полосы Боллинджера

Необходим твердый мани менеджмент для торговли дивергенции Форекса или любой стратегии в этом отношении.

Сигналы дивергенции не дают четких целевых показателей взятия прибыли (Profit). Мы не знаем, как далеко пойдёт цена, поэтому во многих случаях мы должны использовать другие методы, чтобы выйти из нашей торговли.

MACD является хорошим автономным инструментом для торговли дивергенцией на рынке Форекс. При торговле с MACD, он может быть использован, для предоставления вам сигналов входа и выхода.