Метод Адамса

Пусть для задачи Коши найдены каким-либо способом (например, методом Эйлера или Рунге-Кутта) три последовательных значения искомой функции

Вычислим величины, .

Метод Адамса позволяет найти решение задачи - функцию - в виде таблицы функций. Продолжение полученной таблицы из четырех точек осуществляется по экстраполяционной формуле Адамса:

Затем уточнение проводится по интерполяционной формуле Адамса:

Метод Адамса легко распространяется на системы дифференциальных уравнений. Погрешность метода Адамса имеет тот же порядок, что и метод Рунге-Кутта.

Применение дифференциальных уравнений с малым параметром для решения нелинейных трансцендентных и алгебраических уравнений

Пусть задана некоторая непрерывно-дифференцируемая функция. Требуется решить нелинейное или трансцендентное уравнение вида

Встречающиеся на практике уравнения не удается решить прямыми методами, поэтому для их решения используются итерационные методы. Все итерационные методы решения трансцендентных и алгебраических уравнений вида (31) можно разбить на две группы:

дискретные схемы решения.

непрерывные схемы решения.

Дискретные схемы решения были рассмотрены выше. Заметим, что основными недостатками вышеперечисленных методов являются:

зависимость от начальных условий или от интервала нахождения корня;

сравнительно низкая скорость сходимости;

ничего не говорится о правилах перехода от корня к корню уравнения (31) в случае, если их несколько.

При применении непрерывных схем для решения уравнения (31) процесс нахождения корней осуществляется путем решения соответствующего обыкновенного дифференциального уравнения

Пусть определена и монотонна при и существует конечная производная. Задачу нахождения корней уравнения (31), являющуюся непрерывным аналогом метода простых итераций, можно рассматривать как предел при решения задачи Коши

если этот предел существует. Обозначим через решение задачи Коши (33), - искомое решение уравнения (31). Тогда должно иметь место тождество. Вводя обозначение для отклонения и вычитая из (33) последнее уравнение имеем

Разлагая в ряд Тейлора в окрестности точки с сохранением линейных членов и подставляя полученное выражение в (34), получаем дифференциальное уравнение в отклонениях, решение которого имеет вид

Видим, что условием сходимости к корню является требование, так как в этом случае при, и, следовательно. Считая, что монотонна при, последнее уравнение можно распространить на всю рассматриваемую выше область. Таким образом, условием применения непрерывной схемы метода простых итераций (33) является

Непрерывные схемы решения обладают более высокой скоростью сходимости и более высокой точностью решения по сравнению с соответствующими дискретными схемами. Но проблема зависимости от начальных условий и отсутствие правил перехода от корня к корню в случае, когда уравнение (31) имеет более одного решения, остается открытой.

Как видно из дифференциального уравнения (33) и уравнения (31) левая часть последнего заменяется производной. Данная замена является грубым приближением решения задачи (33) к решению задачи (31). Это влечёт за собой не только большую погрешность при вычислениях, но и к снижению скорости расчётов.

Перепишем уравнение (31) в виде

где - малый параметр, .

Переход от задачи (31) к задаче (37) теоретически обоснован, так как интегральные кривые, являющиеся решением уравнения с малым параметром (37), проходят через все решения уравнения (31). Задача нахождения корней этого уравнения непрерывным сингулярным аналогом метода простых итераций можно рассматривать как предел при и решения задачи Коши вида

если этот предел существует.

Проводя рассуждения, аналогичные рассуждениям, приведенным выше, получим, что решение уравнения (37) в точке будет иметь вид:

При этом, так как, то условие сходимости (36) останется прежним.

Полученная модификация классических схем решения не зависит от начальных условий и обладают более высокой точностью решения. Для доказательства более быстрой скорости сходимости предположим, что применение итерационных методов никогда не дает точного решения и вводим точность решения. Моменты нахождения решений с точностью классическими и модифицированными методами обозначим как и. Используя решения (35) и (39), запишем неравенства вида

Из соотношений видно, что и. Сопоставляя полученные значения и, видим, что, т.е. скорость сходимости при решении задачи модифицированными методами в раз выше, чем классическими.

ЛИТЕРАТУРА: 1.Вуколов Э.А. Основы статистического анализа. Практикум по статистическим методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL. - М.: Форум, с. 2.Халафян А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных. - М.: Бином-Пресс, с.

Рассмотрим некоторые основные социально- экономические показатели регионов Южного федерального округа РФ за 2008 год (источник: Х1 – численность населения на 1 января 2009 г., тыс. человек; Х2 – среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.; Х3 – потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.; Х4 – валовой региональный продукт в 2007 г., млн. руб.; Х5 – продукция сельского хозяйства, млн. руб.; Х6 – ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м 2 ; Х7 – оборот розничной торговли, млн. руб.

Х1 – численность населения на 1 января 2009 г., тыс. человек; Х2 – среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.; Х3 – потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.; Х4 – валовой региональный продукт в 2007 г., млн. руб.; Х5 – продукция сельского хозяйства, млн. руб.; Х6 – ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м 2 ; Х7 – оборот розничной торговли, млн. руб.

В открывающемся списке Amalgamation (linkage) rule (правило объединения в кластеры) можно указать: - Single Linkage (метод одиночной связи) - Complete Linkage (метод полной связи) - Unweighted pair-group average (метод невзвешенного попарного среднего) - Wards method (метод Уорда) - и другие

В открывающемся списке Distance measure (метрика – расстояние между объектами) можно указать: - Euclidean distance (евклидова метрика) - City-block Manhattan distance (манхеттенское расстояние городских кварталов) - Percent disagreement (процент несогласия) - и другие

Кнопка Horizontal hierarchical tree plot выводит дендограмму в горизонтальном виде Например, при уровне 1,0 (расстояние между кластерами не превышает одно стандартное отклонение) образовано 6 кластеров: 1 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C112 КЛАСТЕР: C3, C5 3 КЛАСТЕР: С2, С10, C124 КЛАСТЕР: C8 5 КЛАСТЕР: С136 КЛАСТЕР: C9

Кнопка Amalgamation schedule выводит последовательность объединения в кластеры в виде таблицы При уровне 1,0 (расстояние между кластерами не превышает одно стандартное отклонение) образовано 6 кластеров (3 кластера содержат несколько объектов, а остальные 3 кластера по одному объекту): 1 КЛАСТЕР: C3, C5 4 КЛАСТЕР: C8 2 КЛАСТЕР: С2, С10, C12 5 КЛАСТЕР: C9 3 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C116 КЛАСТЕР: С13

1 КЛАСТЕР: C3, C5 4 КЛАСТЕР: C8 2 КЛАСТЕР: С2, С10, C12 5 КЛАСТЕР: C9 3 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C116 КЛАСТЕР: С13 Содержательная интерпретация 1 кластер: Республика Ингушетия Республика Калмыкия 2 кластер: Республика Дагестан Ставропольский край Волгоградская область 3 кластер: Республика Адыгея Карачаево-Черкесская Республика Кабардино-Балкарская Республика Республика Северная осетия Астраханская область 4 кластер: Чеченская республика 5 кластер: Краснодарский край 6 кластер: Ростовская область

Содержательная интерпретация 1 кластер: Республика Ингушетия Республика Калмыкия 2 кластер: Республика Дагестан Ставропольский край Волгоградская область 3 кластер: Республика Адыгея Карачаево-Черкесская Республика Кабардино-Балкарская Республика Республика Северная осетия Астраханская область 4 кластер: Чеченская республика 5 кластер: Краснодарский край 6 кластер: Ростовская область Замечание Возрастание номера кластера не означает возрастание характеристик регионов, входящих в состав кластера В кластерах с меньшим номером объекты расположены ближе друг к другу (плотнее) – были раньше объединены в один кластер

Те же самые кластеры (что и в методе одиночной связи на уровне 1,0) образованы уже на уровне 1,36: 1 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C112 КЛАСТЕР: C3, C5 3 КЛАСТЕР: С2, С10, C124 КЛАСТЕР: C8 5 КЛАСТЕР: С136 КЛАСТЕР: C9 Хотя дальнейшее образование кластеров отличается от метода одиночной связи

1 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C11 – точно совпадает с кластером, выделенным методом одиночной связи 2 КЛАСТЕР: C3, C5, С8 – добавился объект С8 3 КЛАСТЕР: С2, С10, C12 - точно совпадает с кластером, выделенным методом одиночной связи 4 КЛАСТЕР: C9, 13 – объединились объекты, составлявшие отдельные кластеры Результаты кластеризации методом одиночной связи:

Кластеризация методом Уорда 1 КЛАСТЕР: С1, С6, C4, C7, C11 2 КЛАСТЕР: C3, C5, С8 3 КЛАСТЕР: С2, С10, C12 4 КЛАСТЕР: C9, 13 Содержательная интерпретация 1 кластер: 1) Республика Адыгея 6) Карачаево-Черкесская Республика 4) Кабардино-Балкарская Республика 7) Республика Северная Осетия 11) Астраханская область 2 кластер: 3) Республика Ингушетия 5) Республика Калмыкия 8) Чеченская республика 3 кластер: 2) Республика Дагестан 10) Ставропольский край 12) Волгоградская область 4 кластер: 9) Краснодарский край 13) Ростовская область

Исходные показатели регионов и средние по кластерам Х1 – численность населения на 1 января 2009 г., тыс. человек; Х2 – среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.; Х3 – потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.; Х4 – валовой региональный продукт в 2007 г., млн. руб.; Х5 – продукция сельского хозяйства, млн. руб.; Х6 – ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м 2 ; Х7 – оборот розничной торговли, млн. руб.

Добрый день.
Профессиональный трейдинг – это кропотливая, серьезная и ответственная работа. Она требует к себе большого внимания, отдачи и использования самых лучших технологий.
У всех профессионалов своего дела всегда самые лучшие инструменты, экипировка и средства труда. Трейдинг – не исключение.
Если вы хотите заниматься им профессионально, то вам нужно иметь самые лучшие программы и средства для анализа рынка.

Начнем с бесплатных вариантов.

1. Классические торговые терминалы
(Quik, SmartTrade, АЛОР-Трейд, AlfaDirect, NetInvestor, PinnTrader, OEC)
В классических терминалах, которые предоставляются большинством брокеров, имеется возможность строить и анализировать только вертикальный объем. Это огромный минус.

Данные ограничения не дают возможности начинающим трейдерам обрабатывать наиболее объективную информацию, полученную при помощи анализа горизонтального объема и проведения кластерного анализа.

Среди стандартных терминалов, в которых можно анализировать горизонтальный объем и проводить кластерный анализ, можно выделить только торговый терминал SmartTrade. В других же терминалах такой возможности нет.
2. Сайт Рутикер
RuTicker.com - очень полезный интернет-ресурс, который подойдет большинству начинающих трейдеров.

На данный момент при помощи этого сервиса можно совершенно бесплатно проводить объемный анализ большинства инструментов российской фондовой биржи ММВБ-РТС.
Это и кластерный анализ, и анализ горизонтального объема, и анализ тиковых графиков, и арбитражный сервис, и анализ крупнейших сделок и всплесков объема.

3. Привод QScalp

Для того, чтобы определять накопления в кластерах и высчитывать горизонтальный объем, можно использовать бесплатный привод для скальпинга QScalp. Когда я только начинал торговать, я был скальпером и уже тогда пытался вникать в объемы, я пользовался именно этой разработкой.
Привод QScalp Николая Морошкина поможет вам увидеть логику работы с кластерами и горизонтальным объемом, а дальше, когда вы начнете что-то понимать и прочувствуете все нюансы, можно будет думать о переходе на более серьезные программы, предназначенные для полноценного анализа объема.
Теперь поговорим о серьезных продуктах.
На самом деле программ для профессионального анализа объема не так много. Я бы выделил всего 2 платформы, дающие возможность торговать на российском рынке:
- Волфикс;
- ATAS.
Волфикс - более профессиональная, но в то же время она и платная.
ATAS - ниже уровнем, но зато в ней можно настроить бесплатный доступ, а это дает любому начинающему трейдеру прекрасную возможность поближе познакомиться с анализом объема.
4. «Advanced Time And Sales» или сокращенно «ATAS».

Вся прелесть использования этой программы заключается в том, что бесплатный демо-доступ дается на 2 недели, но по истечении этого срока вы можете пройти повторную регистрацию и пользоваться платформой еще 2 недели. И так сколько угодно.
Однако при повторной регистрации накладывается ограничение: вы не можете наблюдать за котировками в режиме реального времени. В любом случае, данная платформа, предоставляя данные даже за прошедшие торговые сессии, дает возможность тренироваться и учиться понимать логику рыночных движений.
5. Торгово-аналитическая платформа Волфикс.
Наиболее популярной российской разработкой в сфере визуализации биржевой информации является торгово-аналитическая платформа Volfix.

Это платформа, которую я активно использую для анализа рынка уже на протяжении нескольких лет.
Volfix представляет собой информационно-аналитический сервис, который позволяет визуализировать объем торгов для таких инструментов как фьючерсы, акции и опционы.
Отображение объема всех сделок в различных разрезах и широкие возможности работы с историческими данными дают много преимуществ для профессионального занятия трейдингом.
Программа является платным продуктом, средняя стоимость которой составляет приблизительно 20 000 руб./год. Для ознакомления вы можете подключить демо-доступ на 7 дней.
Используя Volfix, мы получаем мощную систему, которая при грамотном использовании дает конкурентное преимущество перед другими трейдерами.

С уважением, Мушкин Максим

Существует огромное количество подходов и методов анализа изменения цены на финансовых рынках. Однако многие методы основываются на поверхностном анализе и не позволяют трейдеру заглянуть вглубь процессов формирования цен. Но существует такой метод, как «Анализ объемов», который дает возможность понимать логику движения цен. Объемный анализ рынка позволяет рассматривать цену с точки зрения спроса и предложения на рынке.

Теория объемов на рынке основывается на следующем:

• Движения на любом финансовом рынке, помимо объективных причин, часто являются следствием повышения интереса, и как следствие — вливанием крупного капитала.
• Крупный капитал на рынке появляется с приходом на рынок крупных игроков, таких как банки, инвестиционные фонды, хедж-фонды и так далее (они же - поставщики ликвидности).
• Отследить деятельность крупных игроков можно по объемам торгов.

Подробнее о том, читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Объем на форекс/фондовом рынке - это количество проторгованных лотов (контрактов). Следует помнить, что количество лотов на покупку и на продажу всегда одинаковое, сколько продали - столько и купили. То есть, покупка 10 лотов валюты на рынке означает, что эти 10 лотов были проданы, и, следовательно, суммарный объем составляет 20 лотов (еще называют чистым объемом). Благодаря чистому объему становится возможным определить настроение участников рынка, участки концентрации больших заявок, а соответственно и будущее направление рынка.

К сожалению, на рынке форекс, объемы практически отсутствуют в том виде, который представляется на фондовой бирже. В торговых терминалах форекс, как правило, отображаются только вертикальные объемы в виде гистограмм.

Для получения информации об объемах валютного рынка, рекомендуется использовать данные фьючерского рынка валюты на бирже (Например, Чикагской товарной биржи - CME). Котировки валютных фьючерсов совпадают с валютными парами форекс, но отличие в том, что валютные фьючерсы торгуются на реальной бирже, следовательно, имеют абсолютно открытый доступ к объемам. Торговые терминалы для фьючерсов имеют богатый функционал для анализа объемов. То есть анализировать можно в одном терминале, а ордера открывать на форекс в другом терминале. Еще существует вариант установки сложных индикаторов для демонстрации в МТ4 / МТ5 , берущих данные с реальных биржевых площадок CME, NYSE, NASDAQ и тд. Заказать индикатор или торговый робот можно в разделе «Автоматизация трейдинга ».

Отличными терминалами с богатым функционалом для анализа торгов являются платформы Volfix и ATAS. На примере Volfix и будут приводиться дальнейшие примеры.

Как работает объем на рынке?

Прежде чем подойти к практическому рассмотрению анализа объема, стоит разобраться: как работает рынок.

Как известно, суть торговли, как на бирже, так и на внебиржевом рынке заключается в отъеме средств одной стороны у другой. То есть чтобы купить определенный объем, должно быть предложение о продаже с соответствующим объемом.

Крупный объем всегда появляется при наборе позиции, как крупных игроков, так и орды мелких трейдеров. Естественно, что решающей силой в данном случае являются крупные участники. Трендовые движения происходят в двух случаях: объективные причины в виде изменения новостного фона, либо работа маркет-мейкеров - крупных игроков на рынке, а бывает и то и другое одновременно. Если новостной фон без изменений, а на рынке наблюдается движение, то налицо действия маркет-мейкера.

Концентрация цены в определенном диапазоне свидетельствует о накоплении позиций со стороны крупных участников, которые различными манипуляциями вовлекают в рынок мелких игроков. После этого, как правило, происходит стремительное движение цены. Именно на определение таких ситуаций и направлен анализ объемов.

Объемный анализ состоит из трех компонентов:

Вертикальный объем рынка

Анализ вертикального объема предназначен для отображения чистого объема для каждого периода времени. Если брать классический баровый график, то каждый столбик гистограммы вертикального объема отображает суммарный объем по каждому бару/японской свече. Иными словами, это отображение объема за отрезок времени, во время которого формировалась цена.

Индикатор вертикального объема в окне терминала MetaTrader4, где параметр «Value: 5024» указывает на то, что за период времени с 04:00 до 05:00 9-го ноября было проторговано 5024 лотов. Однако стоит помнить, что индикатор может показать лишь объёмы внутри ECN сети, в которой он находится или объёмы Прайм брокера.

Однако обращать внимание на параметры стандартных индикаторов терминала форекс, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. У большинства форекс брокеров данные о реальных объемах являются скрытыми и не имеют неизвестные алгоритмы расчета. Говоря простым языком: объемы Форекс-кухни берутся с головы.

Единственное на что можно обращать внимание - на визуальный размер и движение столбцов гистограммы объемов, которые дублируют объемы с реальных биржевых площадок.

Рассмотрим пример:

Допустим маркет-мейкер планирует заработать на восходящем стремительном тренде. Для этого, при нисходящей тенденции, ММ выставляет лимитный ордер с крупным объемом ниже текущей цены. Используя алгоритм VWAP , маркетмейкер выступает противоположной стороной сделок для желающих продавать, выставляя на рынок ордера на покупку таким образом, чтобы продолжать плавное движение цены вниз. Мелкие трейдеры продолжают продавать в надежде, что цена будет сохранять медвежий тренд. Таким образом, при достижении и исполнении лимитного ордера с большим объемом на покупку, иссякает давление со стороны «медведей», так как все кто могли - уже вошли в рынок. Большой объем толкает цену вверх, выбивая ордера Stop Loss толпы продавцов, которые имеют природу Buy ордеров в данном случае. Следовательно, большой объем новых «покупок» толкает цену еще выше, выбивая всё новые и новые стоп-ордера, которые в свою очередь двигают рынок еще дальше.

Основная масса трейдеров (в том числе и те, кто «поймал лосей» на продаже), замечая сильный тренд начинают заходить в рынок на покупку, что в свою очередь тоже двигает цену ввысь.

По закону классического спроса и предложения, если есть спрос (D1) на покупку, но нет предложения (S1) о продаже, то цена (P) будет расти до тех пор, пока не появится необходимый объем (Q).

Цена двигается вверх до тех пор, пока не достигнут точки равновесия спрос и предложение в точке Е, то есть следующего сильного сопротивления в виде нового объема. В точке равновесия снова начинается «флэт », и снова начинается сначала. Именно по такому принципу двигаются графики торговых инструментов в ценовых коридорах.

В целом, используя анализ вертикального объема можно успешно прогнозировать рынок, однако стоит применять еще горизонтальный и кластерный анализ.

Горизонтальный объем рынка

Анализ горизонтального объема рынка позволяет определять объем торгов для каждой цены в определенный период времени.

Рассчитывается он путем суммы всех объемов торгов на одном ценовом уровне.

Данный инструмент крайне важен для понимания ценовых коридоров, в которых двигается цена между процессом накопления и распределения объема.

Саму концепцию горизонтальных объемов разработал Питер Стейдлмайер , и именно на них основывается его знаменитая концепция: «Профиль рынка» (Market Profile).

Согласно теории Питера Стейдлмайера цена движется между горизонтальными уровнями, которые обусловлены повышенными объемами на рынке. Внутри каждой свечи создается так называемый «Колокол», который предполагает, что в середине кластера сосредоточены основные объемы. Анализируя объемы внутри каждой формации и общие горизонтальные объемы можно прогнозировать ценовые движения.

Значимые уровни поддержки и сопротивления находятся на ценовых отметках с максимальным горизонтальным объемом, так как имеет место борьба между продавцами и покупателями.

Подробнее о теории Питера Стейдлмайера мы расскажем в отдельной статье посвященной Профилю Рынка.

Кластерный анализ объема

Я думаю, что для многих трейдеров абсолютно не понятно: почему именно так, а не иначе, двигается свеча, и почему, например, после бычьей свечи внезапно появляется устойчивая медвежья свеча или наоборот. В отличие от стандартных типов графиков (график баров или японских свечей), кластерный тип графика позволяет заглянуть внутрь элемента графика.

На примере ниже мы видим кластерный график, где в каждом элементе отображается объем торгов по каждой цене за конкретный период времени (в нашем примере получасовой таймфрейм М30). Красным выделен максимальный объем кластера, который может: как развернуть рынок, так и простимулировать текущее движение. Так, в среднем кластере мы видим, что это бычья свеча (по левому краю кластера зеленая полоса между ценами открытия (О) и закрытия (С)). Максимальный объем кластера - 10 707 лотов на цене 102850, что двигает цену выше. Следующий кластер открывается по той же цене, однако на ценовом уровне 103050 мы видим крупные объемы на продажу, самый крупный из которых - 9 159 лотов, что разворачивает цену. Данный кластер закрывается уже в медвежьем статусе (красная полоса на левой стороне кластера) по цене 102650, и мы видим разворот тренда.

Совокупный анализ объемов

Как уже говорилось выше: для успешного прогноза необходимо использовать вертикальный, горизонтальный и кластерный анализ совокупно. Давайте рассмотрим пример на кластерном графике фьючерса на индекс РТС на получасовом таймфрейме (М30) в терминале Volfix.

Вертикальный анализ объема

Мы описывали выше, что особенно сильные движения происходят при изменении вертикальных объемов. На графике мы видим, при сравнении объемов при закрытии торгов в пятницу с 23:30 до 23:59 наблюдались низкие объемы, а при открытии торгов в понедельник с 10:00 до 10:30 объемы выросли практически в 10 раз. Более того, в отличие от форекс терминалов, в биржевых платформах более расширенный функционал для анализа объемов. В данном примере мы установили отображение вертикального объема по покупке (21 795) и продаже (25 504), и как видим значительный дисбаланс, который должен привести к выходу из флэта и нисходящему тренду.

Горизонтальный анализ объема

На графике видно, что на ценовом уровне 102150 наблюдается максимальный уровень горизонтального объема 132 859 лотов. Это говорит о том, что данный уровень крайне интересен трейдерам: как в настоящий момент, так и в недалеком прошлом. Данный уровень можно расценивать как значимый уровень сопротивления, а, следовательно, можно ожидать отскок цены вниз.

Кластерный анализ объема

Внутри кластера при открытии торгов мы видим крупные объемы выше цены открытия, с максимальным объемом на цене 102100. Это свидетельствует о том, что имеет место высокое давление со стороны медведей. Кроме того, крупные объемы скоплены около значимого уровня сопротивления горизонтального объема.

Вывод

В данной рыночной ситуации мы видим совокупность всех трех измерений анализа объема, которые однозначно указывают на снижение рынка. Каждое измерение дополняет и подтверждает другое. Вертикальная гистограмма сигнализирует о возросших объемах + о преимуществе продавцов; вертикальная гистограмма указывает уровень сопротивления; а кластерный анализ подтверждает увеличение объемов внутри кластера, давая точное место входа в рынок.

Вот так выглядит данная рыночная ситуация на более привычном, для большинства трейдеров, графике баров.

Заключение

Подводя итоги, следует заметить, что анализ объемов на рынке позволяет заглянуть вглубь процессов, которые формируют график цены. Использование анализа объемов в совокупности с другими способами анализа рынка (технический , фундаментальный , волновой) позволит трейдеру с высокой долей вероятности прогнозировать рыночные изменения, получая прибыль, как с биржевой, так и внебиржевой торговли.

Постоянно меня спрашивают, каким ПО пользуюсь я для анализа и где взять объём для чего-то конкретного, раз уж сегодня снова спросили об этом расскажу все, что я об этом знаю!!! Вообще всё!!!

Сам я использую SB-Pro V2 - http://www.sb-professional.com/
Про нее вы наверное уже все поняли! Цена неплохая и единоразовая, однако в свою очередь имеется большой минус ПО может прекратить свое существование в любой момент и ничего с этим сделать нельзя. Бывают проблемы с зависанием котировок. Функционал ПО более чем достаточный для тех кто анализирует объемы.

Топовые платформы c самым полным функционалом:
Volfix - https://volfix.net/ru/
Полнейший функционал по анализу объема, в терминале есть такие функции, которые вообще сложно придумать как применить), возможность подключения к торговым счетам.
Тарифы от 65$ в месяц

АТАS - http://orderflowtrading.ru/
Торговый терминал очень схож по функционалу с Volfix. Также имеет огромное множество различных "фишек" для анализа объемов, ликвидности, объемных уровней и прочего.
Тарифы от 75$ в месяц и безлимит - 2000$

NinjaTrader - https://ninjatrader.com/ru/
Терминал имеющий огромную массу самых разных индикатор для любых целей, в том числе для объёмов в самых разных вариация, в данном терминале не работал, но знаю, что в нем есть все для анализа кластеров, профилей, дельты и т.д. Терминал нельзя полноценно использовать для российского рынка, поэтому подойдет для трейдеров форекс или СМЕ.

Thinkorswim(TOS) - хорошее программное обеспечение для анализа профилей объёма, однако с недавних пор можно нормально использовать только в учебных целях по причине "бана" аккаунтов из РФ и урезания демо версии(задержка котировок 20 минут)

Терминалы и приводы с уклоном в скальпинг:
TigerTrade - https://tigertradesoft.ru/
Отличный функционал по объемам, скальперский стакан, лента и прочее. Подключается к торговым счетам, удобная работа с заявками. Есть функций симуляции торгов, что делает этот терминал ОЧЕНЬ ЦЕННЫМ! Внутри терминала собственная удобная и функциональная статистика(но журнал не заменит). Есть риск-менеджер! ПО работает с подключением к сторонним программам QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от 2500 рублей в месяц

EasyScalp - http://easyscalp.ru/
Привод от разработчиков TigerTrade, неплохая программа имеющая почти все те же функции, запись и воспроизведение торгов, журнал, удобная работа с заявками, риск-менеджер и т.д. Подключается к торговым платформа QUIK, Plaza2, SmartCOM, Transaq, MetaTrader 5
Тарифы от от 1500 рублей в месяц, год 10 000 рублей.

Qscalp - http://www.qscalp.ru/
Почти идентичный привод с очень похожим интерфейсом и функционалом. Можно смотреть кластера и горизонтальный профиль объёма, причем бесплатно если не открывать через него сделки, а просто подцепить его к квику!
Тарифы от 950 рублей в месяц, бессрочный 30 000 рублей.

Облачные сервисы:
Облачный сервис Signals4deals - https://signals4deals.ru/
Преимущества сервиса:
- Он полностью облачный, вам не нужно ничего устанавливать на компьютер, только ваш браузер! Это в свою очередь дает ряд других преимуществ: возможность открыть на разных компьютерах в любой момент времени в любой точке земного шара, сниженная нагрузка на ваш компьютер, быстродействие программы никак не зависит от вашего компьютера
- сервис имеет полноценный функционал для анализа объёма, в чем-то даже копирует платформу Volfix. Разработчики добавляют постоянно различные индикаторы для объёма, которые могут представлять
- Огромное количество инструментов для анализа, в чем он превосходит например Sb-Pro, которым пользуюсь я.
- Очень адекватная цена! Если бы я например хотел воспользоваться этим сервисом, то он бы стоил мне всего лишь 500 рублей в месяц, потому что в сервисе есть возможность выбора инструментов! Если вы торгуете 1-2 инструмента, то для Вас цена будет меньше 200 рублей, что просто уникально!!!
Если вы торгуете 1-2 инструмента, то вариант для Вас просто незаменимый!

Облачный сервис stockchart.ru он же ru-ticker.com
Неплохой сервис для анализа объемов в кластерах и профилях, однако даже чисто визуально он уступает Signals4deals. Имеет интересные функции, вроде сканера графика и поиска всплесков объёма. Работает вроде бы тоже стабильно. В любой момент можно совершенно бесплатно смотреть простые котировки графиков с вертикальным объемом.
Тарифы от 1000 рублей в месяц, пробная 100 рублей в сутки.

Программы попроще:

Metatrader 5:
Имеет возможно установки некоторых упрощенных индикаторов для анализа горизонтального объёма, также есть кривые, но все таки индикаторы с кластерным графиком и профилем свечей. Вот про индикаторы - https://vk.com/wall-130397799_2341,